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金融风险防范知识考核体系

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1考核目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2考核对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3考核范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4考核原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.5考核方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、金融风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.1风险定义及分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1.1风险概念阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.1.2风险类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.2风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.2.1监管规则梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2.2内部流程分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.2.3外部环境评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.3典型风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.3.1贷款业务风险点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.3.2投资业务风险点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.3.3支付结算业务风险点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.3.4中间业务风险点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

三、金融风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

3.1风险评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.1.1信用风险评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.1.2市场风险评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.1.3操作风险评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.2风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

3.2.1定性评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

3.2.2定量评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

3.3风险评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

3.3.1数据收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

3.3.2指标计算与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

3.3.3风险等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78

四、金融风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81

4.1风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

4.1.1信用风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

4.1.2市场风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89

4.1.3操作风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91

4.2风险控制工具．．．．．．．．．．．