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江苏2025自考[金融学]概率论与数理统计（经管类）高频题(考点)

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.设随机变量X的分布律为：

-当X=0时，P(X=0)=0.2

-当X=1时，P(X=1)=0.5

-当X=2时，P(X=2)=0.3

则X的数学期望E(X)为多少？

A.0.7

B.1

C.1.2

D.1.5

2.若随机变量X和Y相互独立，且E(X)=3，E(Y)=4，则E(3X-2Y)等于多少？

A.1

B.6

C.9

D.10

3.设总体X服从正态分布N(μ,σ2)，其中μ未知，σ2已知，样本容量为n，则样本均值X?的分布是什么？

A.N(μ,σ2/n)

B.N(μ,σ2)

C.N(μ,nσ2)

D.N(μ/n,σ2)

4.样本方差的计算公式中，分母通常为n-1而不是n的原因是什么？

A.提高估计的无偏性

B.增加方差

C.减少样本量

D.方便计算

5.设总体X的分布函数为F(x)，则其概率密度函数f(x)是什么？

A.F(x)

B.∫f(x)dx

C.dF(x)/dx

D.1/F(x)

6.若随机变量X和Y的协方差COV(X,Y)=0，则称X和Y什么关系？

A.独立

B.不相关

C.线性相关

D.完全相关

7.设总体X服从二项分布B(n,p)，则E(X)和Var(X)分别是什么？

A.np,np(1-p)

B.np(1-p),np

C.n(1-p),np

D.n,np(1-p)

8.在假设检验中，第一类错误是指什么？

A.拒绝了真假设

B.接受了假假设

C.拒绝了假假设

D.接受了真假设

9.设总体X的样本为X?,X?,...,Xn，则样本中位数的定义是什么？

A.最大值与最小值的平均值

B.排序后居中的值

C.样本均值的平方

D.样本方差的平方根

10.设随机变量X的期望E(X)=1，方差Var(X)=0.25，则根据切比雪夫不等式，P(|X-1|≥0.5)最大是多少？

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.1

二、多项选择题（每题2分，共10分）

1.下列哪些是随机变量的基本性质？

A.可数可加性

B.非负性

C.期望的线性性质

D.方差的非负性

2.样本统计量的哪些性质是评价其好坏的标准？

A.无偏性

B.一致性

C.最小方差性

D.线性性

3.正态分布N(μ,σ2)有哪些特点？

A.单峰对称

B.均值、中位数、众数相等

C.曲线关于y轴对称

D.曲线下的面积总和为1

4.假设检验中的p值是指什么？

A.在原假设为真时，观察到的数据或更极端数据的概率

B.拒绝原假设的置信水平

C.接受原假设的概率

D.检验的显著性水平

5.以下哪些是常见的统计推断方法？

A.参数估计

B.假设检验

C.相关分析

D.回归分析

三、简答题（每题5分，共25分）

1.简述随机变量的期望和方差的定义及其在经济分析中的作用。

2.解释样本均值和样本方差的计算公式，并说明其在金融风险评估中的应用。

3.什么是中心极限定理？它在金融建模中有何重要性？

4.假设检验的基本步骤是什么？举例说明其在投资决策中的应用。

5.简述相关系数的定义及其在金融资产配置中的作用。

四、计算题（每题10分，共40分）

1.设随机变量X的分布律为：

-当X=1时，P(X=1)=0.3

-当X=2时，P(X=2)=0.5

-当X=3时，P(X=3)=0.2

计算：

(1)X的期望E(X)；

(2)X的方差Var(X)。

2.某金融机构的年收益率X服从正态分布N(10%,4%)，现随机抽取10个年份的数据，求样本均值的分布。

3.从某城市随机抽取1000户家庭，其中600户有投资行为。求：

(1)有投资行为家庭比例的样本均值；

(2)样本比例的标准误。

4.设总体X的样本为X?,X?,...,X5，样本观测值为：2,4,6,8,10。求：

(1)样本均值X?；

(2)样本方差S2。

五、论述题（每题15分，共30分）

1.结合金融市场的实际情况，论述概率论与数理统计在风险管理中的应用。

2.比较并分析假设检验与参数估计在金融研究中的区别与联系。

答案与解析

一、单项选择题

1.C

解析：E(X)=0×0.2+1×0.5+2×0.3=1.2。

2.D

解析：E(3X-2Y)=3E(X)-2E(Y)=3×3-2×4=1。

3.A

解析：样本均值的分布为N(μ,σ2/n)，这是由中心极限定理和正态分布的性质决定的。

4.A

解析：使用n-1是为了使样本方差成为总体方差