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事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷（统计学在金融统计分析中的应用）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某股票价格连续三个月的变化情况分别为：上涨10%，下跌5%，上涨8%。该股票价格的平均变化率最接近于（）。

A.1.025%

B.1.05%

C.1.075%

D.1.1%

2.在一组数据中，中位数等于平均数，则这组数据（）。

A.可能存在极端值

B.不可能存在极端值

C.数据个数一定是偶数

D.数据个数一定是奇数

3.已知样本数据：3,5,7,9,11，则该样本的方差为（）。

A.4

B.5

C.9

D.16

4.在金融市场中，通常用（）来衡量股票价格的波动性。

A.均值

B.方差

C.标准差

D.协方差

5.某投资者持有两种股票，股票A的预期收益率为10%，标准差为15%；股票B的预期收益率为12%，标准差为20%。如果两种股票的协方差为正，则该投资者构建的投资组合（）。

A.一定能够降低风险

B.一定能够提高收益

C.风险和收益都可能改变

D.风险和收益都不会改变

6.一项关于某城市房价的调查，随机抽取了1000户家庭，其中500户家庭拥有自己的房产，500户家庭没有自己的房产。这种抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.分层抽样

C.系统抽样

D.整群抽样

7.在假设检验中，第一类错误是指（）。

A.拒绝了真实的原假设

B.接受了真实的新假设

C.拒绝了虚假的原假设

D.接受了虚假的原假设

8.某银行的贷款利率在过去五年中呈现线性增长趋势，则最适合用来描述这种趋势的统计方法是（）。

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.时间序列回归分析

D.趋势外推法

9.在投资组合理论中，投资者追求的是在给定风险水平下的（）。

A.最高收益

B.最低收益

C.最高风险

D.最低风险

10.下列哪种统计方法通常用于分析两个变量之间的线性关系？（）

A.相关分析

B.回归分析

C.方差分析

D.主成分分析

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述假设检验的基本步骤。

2.解释什么是投资组合的系统性风险和非系统性风险，并说明如何管理这两种风险。

3.简述时间序列分析在金融预测中的应用。

4.解释什么是VaR，并说明其在风险管理中的作用。

三、计算题（每题10分，共30分）

1.某投资者持有三种股票，投资金额分别为：股票A10万元，股票B20万元，股票C30万元。三种股票的预期收益率分别为：12%，15%，10%。计算该投资组合的预期收益率。

2.样本数据如下：4,6,8,10,12。计算该样本的均值、中位数、方差和标准差。

3.某银行过去五年的贷款利率如下表所示：

年份|贷款利率

---|---

2019|5.0%

2020|5.5%

2021|6.0%

2022|6.5%

2023|7.0%

假设贷款利率呈线性趋势，预测2024年的贷款利率。

四、论述题（15分）

假设你是一名金融分析师，某公司请你分析其股票的价格走势，并预测未来一年的股价。请说明你会运用哪些统计学方法进行分析和预测，并解释其原理和步骤。

试卷答案

一、单项选择题

1.C

解析：先计算每个月的收益率，分别为1.10,-0.95,1.08，然后计算几何平均收益率，公式为((1+1.10)*(1-0.95)*(1+1.08))^(1/3)-1，结果约等于1.075%。

2.B

解析：当数据对称分布时，平均数、中位数和众数相等。如果中位数等于平均数，说明数据没有极端值影响，因此不可能存在极端值。

3.C

解析：首先计算均值(3+5+7+9+11)/5=7，然后计算每个数据与均值的差的平方，分别为16,4,0,4,16，最后求平均值，即(16+4+0+4+16)/5=9。

4.C

解析：标准差是方差的平方根，用来衡量数据的离散程度。在金融市场中，通常用标准差来衡量股票价格的波动性。

5.C

解析：如果两种股票的协方差为正，说明它们的价格变动趋势相同。构建投资组合可以分散非系统性