2023年银行从业风险管理知识点及例题详细解析.pdfVIP

第1章风险管理基础

一、风险与风险管理

具有领先的风险管理能力和水平，成%商业银行最重要的核竞

争力

一（）风险与收益

1.风险的三种定义

⑴风险是未来结果的不拟定性：抽象、概括

⑵风险是损失的也许性:损失的概率分布;符合金融监管当局对

风险管理的思考模立

⑶风险是未来结果如（投资的收益率）对盼望的偏离，即波动性

符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是赚

钱的基础

2.风险与收益的关系：平衡管理

3.切勿将风险与损失混淆

风险:事前概念，损失发生前的状态

损失：事后概念

4•损失类型

预期损失——提取准备金、冲减利润

非预期损失——资本金

劫难性损失一一保险

二（）风险管理与商业银行经营

我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

风险管理是商业银行经营管理的核为容之一

L承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不

断创新发展的原动力

⑴依靠专业化的风险管理技能；

⑵两个例子

开发和管理基金；

外汇交易和衍生品交易

做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇

管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与

外币交易时，承担向市场会员连续提供买、卖价格义务的银行间外汇

市场会员°

2.作为商业银行实行经营战略的手段，极大地改变了商业银行的

经营管理模式

从片面追求利河的管理模式转向实现“经风险调整的收益率”

最大化的管理模式；

从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理

方式；

从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务

组合

4.健全的风险管理为商业银行发明附加价值

具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；

5.风险管理水平直接体现了商业银行的核竞争力，不仅是商业

银行生存发展的需要,也是金融监管的迫切规定

决定商业银行风险承担能力的两个因素：本规模、风险管理水

平

三（）商业银行风险管理的发展

商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范

规定

1.产风险管理模式阶段

20世纪60年代以前

偏重于产业务,强调保持商业银行产的流动性

2.负债风险管理

20世纪60年代-70年代

为扩大金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的积

极负债;同时，加大了经营风险

华尔街的第一次数学革命:马科维茨产组合理论、夏普的本

产定价模型(CAPM)

3.产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配产负债期限结构、经营目的互相代替和产分散，实

现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为产负债风险管理的重要手段

华尔街第二次数学革命:欧式期权定价模型

4.全面风险管理模式

20世纪80年代后

非利息收入比重迅速增长

1988年《巴塞尔本协议》标志全面风险管理原则体系基本形

成

2023年《巴塞尔新本协议》标志现代商业银行风险管理出现

了一个显著变化，由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市

场风险、操作风险并举，信贷