多元回归分析推断.pptVIP

将给定的显著性水平?与p值比较：若p值?，则在显著性水平?下拒绝原假设若p值??，则在显著性水平?下不能拒绝原假设这一准则对于所有的检验都适用第22页，共50页，星期日，2025年，2月5日用语的提醒不能拒绝=接受？经济或实际显著性与统计显著性经济或实际显著性取决于参数估计值的大小（及符号）统计显著性取决于t统计量的值样本很大的情况下，标准差很小，此时容易出现统计显著而经济意义上不显著的情况——使用较小的显著水平样本较小时，标准差较大，容易出现不显著的情况——使用较大的显著水平养老金计划的参与率其他问题第23页，共50页，星期日，2025年，2月5日培训津贴对企业废品率的影响hrsemp显著吗？需要多大的显著水平？第24页，共50页，星期日，2025年，2月5日多重共线性与统计显著性回归参数估计量的方差变大多重共线性使得t统计量的值（）变小接受H0:β＝0（不显著）的概率增大重要的解释变量被舍去，检验失去意义第25页，共50页，星期日，2025年，2月5日??????置信区间第26页，共50页，星期日，2025年，2月5日由于：由大括号内不等式表示置信水平为1-α时?j的置信区间：得：P{?t?/2}=1-?-t?/20t?/2第27页，共50页，星期日，2025年，2月5日研发支出模型log(sales)系数的置信区间：第28页，共50页，星期日，2025年，2月5日案例1：规模报酬是不变的吗？考虑柯布—道格拉斯生产函数模型： Q=AK?L?对数化处理后，建立相应的计量模型为： lnQ=lnA+?lnK+?lnL+u关于规模报酬不变的原假设可以表示为： H0：?+?=1H1：?+??1如何通过模型变换，利用t检验对上述假设进行检验？检验关于参数的单个线性组合假设第29页，共50页，星期日，2025年，2月5日定义参数?：原假设变换为：t统计量：其中?=?+?H0：?=1H1：??1第30页，共50页，星期日，2025年，2月5日能否直接将?作为模型参数进行估计？原模型变换为: lnQ=lnA+?lnK+(?-?)lnL+u即：?=?+???=?-?lnQ=lnA+?ln(K/L)+?lnL+u若定义参数?：原假设变为标准的显著性检验：应如何对模型进行变换？?=?+?-1H0：?=0H1：??1第31页，共50页，星期日，2025年，2月5日任意关于参数单个线性组合的检验都可以同样处理！多受一年专科教育的回报比得上多一年本科教育吗？将“待检验的理论”转化为关于参数的假设：定义参数?1=?1-?2，原假设为变换后的模型：ln(wage)=?0+?1jc+?2univ+?3exper+uH0：?1=?2H1：?1?2H0：?1=0H1：?10ln(wage)=?0+?1jc+?2totcoll+?3exper+utotcoll=jc+univ案例2：专科和本科的教育回报相同吗？第32页，共50页，星期日，2025年，2月5日估计结果：5%显著水平下，能认为专科和本科的教育回报相同吗？若令?2=?2-?1：原假设和备择假设是什么？给出变换后的模型形式。能直接给出模型的估计结果吗？结论会发生变化吗？第33页，共50页，星期日，2025年，2月5日对于多元回归模型：y=?0+?1x1+?2x2+…+?kxk+u若自变量x1、x2、…xk都无助于解释y，意味着什么？原假设和备择假设：如何检验？若原假设成立，SSE相对于SSR将很小？多个线性约束的检验：F检验方程（回归整体）的显著性检验（P143）H0：?1=?2=…=?k=0（或R2=0）H1：?j(j=1,2,…,k)不全为零SST=SSE+SSR第34页，共50页，星期日，