《北交所知识问答手册》第四册-指数编制.docxVIP

北交所知识问答手册

指数编制

目录

北证50成份指数

01.什么是北证50成份指数? 1

02.北证50成份指数定位是什么? 1

03.北证50成份指数名称和代码是什么? 1

04.北证50成份指数发布有何积极意义? 2

05.北证50成份指数是如何编制的? 2

06.北证50成份指数样本空间的组成是什么? 3

07.北证50成份指数选取样本的方法是什么? 3

08.怎么计算北证50成份指数? 4

09.北证50成份指数样本是如何进行调整的? 4

10.北证50成份指数的基日选择有何考虑? 5

北证专精特新指数

11.什么是北证专精特新指数? 6

12.北证专精特新指数名称和代码是什么? 7

13.北证专精特新指数样本空间的组成是什么?· 7

14.北证专精特新指数选取样本的方法是什么? 7

15.怎么计算北证专精特新指数?· 8

16.北证专精特新指数样本是如何进行调整的? 9

03指数授权

17.指数授权业务如何办理?·.................··.....··9

北交所知识

问答手册

一、北证50成份指数

01.什么是北证50成份指数?

北证50成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。

02.北证50成份指数定位是什么?

北证50成份指数是北交所市场的首只指数，定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现，兼顾表征性和投资性，为市场提供投资基准及指数产品标的。

03.北证50成份指数名称和代码是什么?

指数代码：899050

指数简称：北证50

指数名称：北证50成份指数

英文简称：BSE50

英文名称：BeijingStockExchange50Index

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04.北证50成份指数发布有何积极意义?

指数是市场各方进行跟踪观察、投资操作的重要参考。指数的推出能够及时反映市场整体走势情况，有助于集中反映核心上市公司股价表现，在客观、准确评价市场的同时，为指数型投资产品提供跟踪标的。

具体来看，市场各方可通过北证50了解北交所上市公司总体价格变动和走势；投资者及各类专业机构可通过北证50进行市场分析与业绩基准比较；随着指数发布并平稳运行，机构可开发跟踪北证50的被动型产品。

05.北证50成份指数是如何编制的?

为便利投资者理解运作，北证50指数的编制借鉴了境

为便利投资者理解运作，北证50指数的编制借鉴了境内外市场指数及指数化投资产品发展经验，并充分考虑市场具体运行情况，各项指标设计遵循标准化原则。

指数类型及样本股数量方面，编制成份指数，固定样本股数量50只。从北交所实际情况看，分布较为集中，头部公司已具备良好的表征性。选样方面，北证50指数在剔除日均成交金额后20%的证券后，以日均总市值排序进行选样。权重方面，北证50指数采用自由流通市值加权，分级靠档赋予权重因子。为防止指数受个别证券影响过大，提高指数抗操纵性，参考境内外有益经验，对单一个股设置10%的权重上限，前五大样本股权重之和不超过40%。样本股调整方面，指数发布初期，按季度定期调样，设置调样比例上限和缓冲区制度。调整

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比例上限设为10%,缓冲区比例设为20%,即50只样本股缓冲区为

比例上限设为10%,缓冲区比例设为20%,即50只样本股缓冲区为40-60之间，排名前40的新样本优先进入，排名60以内的老样本优先保留。

新股计入方面，目前北交所证券上市6个月后被纳入样本空间，上市以来日均总市值在北交所市场排名前5且发行总市值100亿元以上的无需满足6个月条件。市场主体可通过北京证券交易所网站 ()和中证指数有限公司网站()详细了解北证50指数编制方法。

06.北证50成份指数样本空间的组成是什么?

北证50成份指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的

北证50成份指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成：

上市时间超过6个月(上市以来日均总市值在北交所市场排名前5且发行总市值超过100亿元的无需满足6个月条件);

非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。

07.北证50成份指数选取样本的方法是什么?

北证50指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：

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对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前50的