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股指期货期现套利股票模拟组合构建研究.pdf

股指期货期现套利股票模拟组合构建研究.pdf

    摘要

    股票指数期货是上世纪八十年代金融创新过程中出现的最重要、最成功的金融衍

    生工具之一。它是以股市的价格指数为交易标的物的标准化期货合约。根据持有成本

    定价模型，股指期货理论价格应该是对现货价格、借贷利率等交易成本以及股息收益

    的综合反映。当期货价格偏离由各种因素综合作用形成的无套利区间时，投资者可以

    通过正向或反向期现套利获取一定的收益。

    在股指期货的期现套利时，现货市场部分实际操作，并不是要对现货指数所包含

    的所有成份股进行相应的交易，而是建立一个相对较小的股票组合，使该组合价

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