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Chp11TimeSeriesModels
Chp11TimeSeriesModels1
11.1简介2
11.2稳定随机过程——ARMA模型2
11.2.1ARMA(p,q)2
11.2.2稳定性和可逆性4
11.2.3自相关函数与偏相关函数9
11.2.4模型的识别问题14
11.2.5ARMA模型的估计17
11.2.6STATA8.0实现17
11.3数据的平稳性及单根检定18
11.3.1平稳时间序列的特点18
11.3.2非平稳性对估计及统计推断的影响19
11.3.3趋势平稳与差分平稳23
11.3.4单位根检定的方法25
11.3.5滞后阶数的选取31
11.4协整32
11.5GARCH模型32
参考文献33
附A：本章中所使用的主令34
附B：本章中所使用的部分STATA代码35
Chp11TimeSeriesModels
Chp11TimeSeriesModels.1
11.1Introduction.2
11.2Stablestochasticprocess-ARMAmodel.2
11.2.1ARMA(p,q).2
11.2.2Stabilityandreversibility.4
11.2.3Autocorrelationfunctionandpartialcorrelationfunction.9
11.2.4Modelidentificationissues.14
11.2.5EstimationofARMAmodel.17
11.2.6STATA8.0implementation.17
11.3Datastationarityandsinglerootverification.18
11.3.1Characteristicsofstationarytimeseries.18
11.3.2Theimpactofnon-stationarityonestimationandstatisticalinference.19
11.3.3Trendstationarityanddifferencestationarity.23
11.3.4Methodofunitroottest.25
11.3.5Selectionoflagorder.31
11.4Cointegration.32
11.5GARCHmodel.32
References.33
AppendixA:Maincommandsusedinthischapter.34
AppendixB:SomeSTATAcodesusedinthischapter.35
11.1简介
自从1970年Box和Jen
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