原创力文档一、利率市场趋势定量跟踪
1、利率市场结构变化
截至本周，10年期国债到期收益率录得1.88%，相对上周的1.88%下降0.21BP。
如果将1至10年的国债YTM数据分别转化至水平、期限和凸性结构指标，从均
值回归的视角来看，当前利率市场处于水平结构点位中性偏低、期限结构点位中
性偏低、凸性结构点位偏低的状态。具体来说：
1）利率的水平结构读数约为1.67%，相对上周升高0.95BP，目前分别处于
历史3、5、10年视角下的25%、15%和7%分位；
2）利率的期限结构读数约为0.49%，相对上周升高0.54BP，
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