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时间序列分析教程第三讲：移动平均与自回归过程理论概述.pdfVIP

时间序列分析教程第三讲：移动平均与自回归过程理论概述.pdf

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    1415

    THEUNIVERSITYOFHONGKONG/

    DEPARTMENTOFSTATISTICSANDACTUARIALSCIENCE

    STAT8003TimeSeriesForecasting

    Tutorial3

    1Summary

    1.Movingaverage(MA)processes()

    (3)MA(q)withback-shiftoperator:

    2q

    Z=(1−θB−θB−···−θB)a=θ(B)a,

    t12qtt

    whereθ(x)=1−θx−···−θxqistheMAcharacteristicpolynomial.

    1q

    (4)Invertibility

    –Definition:Atimeseries{Z}isinvertibleif

    t

    a=πZ+πZ−+πZ−+···.

    t0t1t12t2

    –Theorem:AgeneralMA(orARMA)processisinvertibleifallrootsof

    itsMAcharacteristicequation

    2q

    θ(x)=1−θx−θx−···−θx=0

    12q

    areoutsidetheunitrootcircle.

    2.Autoregressive(AR)processes

    (1)AR(p)form:

    Z=θ+ϕZ−+ϕZ−+···+ϕZ−+a,

    t01t12t2

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