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2025年银行业专业人员职业资格中级风险管理(信用风险管理)模拟试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题干括号内。）

1.下列关于信用风险的定义，最准确的是（）。

A.银行因利率变动而遭受的损失风险

B.银行因汇率变动而遭受的损失风险

C.借款人未能履行合约义务，导致银行遭受损失的风险

D.银行内部操作失误导致损失的风险

2.信用风险与其他风险的主要区别在于（）。

A.风险的来源多样性

B.风险的不可预测性

C.风险的损失后果主要由交易对手方承担

D.风险的监管要求复杂性

3.以下不属于信用风险主要特征的是（）。

A.高度相关性

B.难以预测性

C.可分散性

D.损失的长期性

4.在信用风险管理的流程中，首先进行的环节是（）。

A.风险监测

B.风险计量

C.风险识别

D.风险控制

5.下列工具中，不属于信用风险缓释工具的是（）。

A.抵押担保

B.贷款保证

C.信用衍生品

D.贷款展期

6.衡量借款人违约概率（PD）的主要模型方法是（）。

A.VaR模型

B.内部评级法（IRB）

C.CDS利差分析

D.敏感性分析

7.标准法计量信用风险权重时，对标准普尔评级为BBB-及以下的非公司债风险权重通常设定为（）。

A.0%

B.20%

C.100%

D.150%

8.内部评级法（IRB）的核心思想是（）。

A.采用统一的权重因子

B.基于银行内部评级系统计算风险权重

C.完全依赖外部评级机构

D.不考虑借款人历史违约信息

9.以下关于信用风险暴露（EAD）的表述，错误的是（）。

A.指在特定时间段内，银行因借款人违约而可能遭受的潜在损失金额

B.计算时需考虑未偿还贷款本金、利息、表外项目等

C.其准确计量对信用风险资本计提至关重要

D.通常等同于贷款的账面余额

10.以下关于违约损失率（LGD）的描述，正确的是（）。

A.指银行在借款人违约后能够收回的百分比

B.通常假设为固定值，不受风险因素影响

C.计算时主要考虑借款人的信用评级

D.等于1减去违约风险暴露（DRE）

11.银行在进行信用风险压力测试时，主要目的是（）。

A.预测未来市场利率走势

B.评估在极端不利情景下信用风险的潜在损失

C.计算银行的整体资本充足率

D.监控日常信贷资产质量变化

12.以下关于抵押品管理的表述，不正确的是（）。

A.抵押品价值的评估应基于市场价值而非账面价值

B.应定期对抵押品进行价值重估，尤其是在市场波动较大时

C.抵押品登记和保管是抵押品管理的重要环节

D.抵押品覆盖倍数是衡量抵押品有效性最直接的指标

13.贷款重组通常适用于（）。

A.违约概率极低的优质客户

B.出现早期违约迹象，但仍有还款能力的客户

C.已明确宣布破产的借款人

D.贷款金额非常小的个人客户

14.巴塞尔协议III对银行信用风险管理的核心要求之一是（）。

A.降低贷款利率风险

B.强化资本充足率监管，特别是对信用风险资本的计提

C.取消对不良贷款的拨备要求

D.减少对压力测试的频率

15.以下关于操作风险与信用风险的表述，正确的是（）。

A.操作风险会完全消除信用风险

B.内部欺诈可能导致信用风险损失

C.信用风险是操作风险的主要来源

D.两者在风险计量和缓释方法上完全相同

16.银行内部信用评级体系应具备的特征不包括（）。

A.客观性

B.一致性

C.稳定性

D.主观性

17.以下不属于影响借款人信用风险的因素的是（）。

A.宏观经济状况

B.借款人行业前景

C.银行自身的信贷政策

D.借款人个人兴趣爱好

18.信用风险预警信号的类型通常包括（）。

A.财务信号、经营信号、行为信号

B.利率信