非参数修正视角下期权定价模型的革新与应用——以ACE方法为核心探究.docx

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2025-10-20 发布于上海
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非参数修正视角下期权定价模型的革新与应用——以ACE方法为核心探究.docx

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非参数修正视角下期权定价模型的革新与应用——以ACE方法为核心探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融领域，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题始终处于核心地位。期权赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务，这种独特的性质使得期权在风险管理、投资策略制定以及资产定价等方面发挥着关键作用。对于投资者而言，准确的期权定价是评估投资风险与潜在收益的基础，有助于做出明智的投资决策，实现资产的优化配置；对于金融机构来说，合理的期权定价是有效风险管理的关键环节，直接关系到其能否有效地对冲风险，保障自身的稳健运营。准确的期权定价还能促进市场的公平和效率，确保市场