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金融风险传导效率实证分析

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1金融风险传导研究的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.2研究的理论价值与实践意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.1金融风险传导理论发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2.2金融风险传导效率衡量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.3国内外相关研究评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.3.1主要研究内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

1.3.2研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

金融风险传导理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.1金融风险传导的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.1.1金融风险传导的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.2金融风险传导的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.2金融风险传导的主要渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.2.1金融机构关联渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.2.2金融市场关联渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.2.3资产价格渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.3金融风险传导效率的影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

2.3.1宏观经济环境因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

2.3.2金融市场结构因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

2.3.3金融监管制度因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

样本选择与数据处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

3.1样本选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.2.1数据来源说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

3.2.2数据预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.2.3数据平稳性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71

金融风险传导效率的实证度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

4.1指标构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

4.1.1金融风险指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77

4.1.2风险传导效率指标构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81

4.2模型设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

4.2.1基准模型设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85

4.2.2模型拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

4.3实证结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．