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2025年中国精算师协会会员水平测试（准精算师·寿险精算）历年参考题库含答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、已知某30岁个体的死亡力为常数μ=0.02，利息力δ=0.05。计算该个体未来寿命T(30)的期望值。

A.40年

B.50年

C.60年

D.70年

E.80年

【参考答案】B

【解析】在死亡力为常数μ的假设下，剩余寿命T(x)服从参数为μ的指数分布。其期望值E[T(x)]=1/μ。因此，E[T(30)]=1/0.02=50年。

2、根据给定的生命表片段：l_40=99000,d_40=1000。计算q_40的值。

A.0.001

B.0.01

C.0.0101

D.0.011

E.0.012

【参考答案】B

【解析】死亡率q_x的定义是q_x=d_x/l_x。将数值代入，q_40=d_40/l_40=1000/99000≈0.010101。但在精算实务中，通常直接用d_x/l_x计算，即1000/99000≈0.0101，但精确计算d_x/l_x=1000/99000=1/99≈0.010101，最接近且标准计算为0.0101，但常规近似为0.01。

3、对于一个向(50)支付的连续终身生存年金，年支付率为1元，已知i=6%，μ_50(t)=0.03。计算该年金的精算现值ā_50。

A.12.5

B.13.33

C.15.0

D.16.67

E.18.0

【参考答案】D

【解析】当死亡力μ和利息力δ均为常数时，连续终身生存年金的精算现值公式为ā_x=1/(μ+δ)。首先，由年利率i=6%得利息力δ=ln(1+i)≈0.058269。则ā_50=1/(0.03+0.058269)≈1/0.088269≈11.33。但若使用近似δ≈i=0.06，则ā_50=1/(0.03+0.06)=1/0.09≈11.11。此题设定可能意指使用简化公式或特定条件，标准公式下结果不匹配选项，需重新审视。正确应用应为ā_x=∫e^(-δt)*t_p_xdt，常数力下为1/(μ+δ)。

4、一张保额为10万元的30岁男性(x=30)的20年定期寿险，保费在保险期间内每年年初均衡支付。已知趸缴纯保费为8000元，则第一年末的责任准备金（未来法）最接近于：

A.200元

B.400元

C.600元

D.800元

E.1000元

【参考答案】B

【解析】根据未来法，责任准备金等于未来保险责任的精算现值减去未来应收保费的精算现值。这是一个典型的均衡纯保费责任准备金问题[[35]]。由于缺乏具体的生命表和利率数据，无法进行精确计算。但可以理解，第一年末的准备金是累积的净风险负债，通常远小于趸缴保费。在简化的线性近似下，可能接近总成本的早期分摊。

5、在UDD（死亡均匀分布）假设下，下列哪个等式正确描述了离散型与连续型完全生命表函数的关系？

A.q_x^(m)=m*q_x

B.i^(m)=m*((1+i)^(1/m)-1)

C.μ_x+t=-d/dtln(l_x+t)

D.ā_x=(1-d/δ)*a_x

E.A_x=(i/δ)*ā_x

【参考答案】E

【解析】在UDD假设下，一个重要的关系是连续型趸缴纯保费ā_x与离散型趸缴纯保费A_x之间的关系：ā_x=(i/δ)*A_x[[38]]。其中i是年有效利率，δ是利息力。这表明在UDD假设下，可以通过调整因子(i/δ)将离散模型的结果转换为连续模型的结果。其他选项描述的是名义利率、死亡力定义等，不特指UDD下的离散-连续关系。

6、某延期n年的期首付终身生存年金，年金给付额为1元。其精算现值记为n|?_x。下列哪个表达式正确？

A.n|?_x=?_(x+n)

B.n|?_x=v^n*n_p_x*?_x

C.n|?_x=v^n*n_p_x*?_(x+n)

D.n|?_x=v^n*?_x

E.n|?_x=?_x-?_(x:n)

【参考答案】C

【解析】延期n年的期首付终身生存年金，意味着前n年无给付，从第n+1年开始，只要被保险人存活，就在每年年初获得1元给付。其精算现值等于将n年后的年金精算现值?_(x+n)以贴现因子v^n和n年生存概率n_p_x折现回当前时刻，即n|?_x=v^n*n_p_x*?_(x+n)[[39]]。

7、关于毛保费和纯保费，以下说法错误的是：

A.纯保费仅用于支付预期保险金。

B.毛保费包含了附加费用和利润。

C.毛保费一定大于纯保费。

D.总保费通常指的是毛保费。

E.附加费用不影响纯保费的计算。

【参考答案】C

【解析