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XX有限公司
jj协整检验课件
汇报人：XX
目录
协整检验基础JJ检验方法论
JJ检验的实操流程案例分析
软件应用指南常见问题与解答
协整检验基础
协整概念介02经济意义解释经济变量间稳定联系
绍
01协整定义变量间长期均衡关系
协整的经济意义
长期均衡关系验证经济理论
揭示变量间长期稳定关系，短期波动后趋向均衡。检验经济变量间长期均衡关系，验证理论假设。
协整检验的必要性
避免伪回归提升预测精度
确保时间序列数据间真实关系，避免无意协整关系提高模型预测长期趋势的准确性。
义回归。
JJ检验方法论
JJ检验的原理
基于回归系数残差平稳性
通过VAR模型检验变量间长期均衡检验模型残差是否平稳，判断协整
关系关系
JJ检验的步骤
确定滞后阶数构建VAR模型执行协整检验
根据信息准则确定最优滞后阶基于滞后阶数构建向量自回归利用迹统计量或最大特征值统
数。模型。计量执行Johansen-Juselius
协整检验。
JJ检验的优势
适用多变量
适用于多变量时间序列的协整关系检验。
统计稳健
统计性质稳健，能有效识别变量间的长期均
衡关系。
JJ检验的实操流
程
数据准备与预处
理
收集时间序列数据清洗
搜集需检验的时间序列数据，处理缺失值、异常值，确保数
确保数据完整性和一致性。据质量，为JJ检验做准备。
模型设定与估计
设定检验模型
根据经济理论设定VAR模
型，确定滞后阶数。
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