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2025年8位量化练习卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.设随机变量X服从正态分布N(μ,σ2)，且E(X)=0,Var(X)=1。令Y=aX+b，若Y服从标准正态分布N(0,1)，则()。

A.a=1,b=0

B.a=-1,b=0

C.a=1,b=1

D.a=-1,b=1

2.对于一组线性回归模型Y=β?+β?X?+β?X?+ε，如果变量X?和X?之间存在完全多重共线性，则下列说法正确的是()。

A.模型参数β?和β?的最小二乘估计量不存在

B.模型参数β?和β?的最小二乘估计量一定为零

C.模型参数β?的最小二乘估计量一定为零

D.无法估计模型参数

3.设{X?}是一个随机过程，若对于任意时间点n，X?都是服从标准正态分布N(0,1)的随机变量，且任意两个不同时间点n≠m之间的协方差Cov(X?,X?)=0.5，则称{X?}为()。

A.白噪声过程

B.平稳随机过程

C.马尔可夫过程

D.广义平稳随机过程

4.下列关于信息熵的叙述，错误的是()。

A.信息熵是衡量信息不确定性的度量

B.对于离散随机变量X，其信息熵H(X)越大，说明X的取值越集中

C.信息熵具有非负性，即H(X)≥0

D.熵编码利用了信息熵的性质，可以达到无损压缩的目的

5.在机器学习的过拟合问题中，模型在训练数据上表现良好，但在测试数据上表现较差，其主要原因是()。

A.模型参数过多，拟合了噪声

B.模型参数过少，无法捕捉数据特征

C.数据量过小

D.数据噪声过大

二、填空题

1.设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，且P(X≥1)=1-e?2，则E(X2)=______。

2.在多元线性回归模型中，假设R2=0.8，样本量为n=30，模型包含k=5个自变量，则调整后的R2(R2_adj)的值约为______（保留一位小数）。

3.设{X?}是一个宽平稳过程，其自相关函数R(τ)=2e??3τ?。若定义Y?=X?+X???，则Y?的功率谱密度S_Y(ω)=______。

4.对于逻辑回归模型，其损失函数通常采用______函数。

5.在支持向量机(SVM)中，引入松弛变量ξ?和惩罚参数C的目的是为了解决______问题，并引入______概念。

三、计算题

1.设二元随机变量(X,Y)的联合概率分布如下：

||Y=0|Y=1|

|-----|-----|-----|

|X=0|0.1|0.2|

|X=1|0.3|0.4|

求：(1)X和Y是否相互独立？(2)E(XY)。

2.考虑一元线性回归模型Y?=β?+β?X?+ε?，其中ε?服从N(0,σ2)。给定样本数据(X?,Y?),...,(X?,Y?)，求β?和β?的最小二乘估计量β??和β??的表达式。

3.设随机过程X?=Acos(ωt+Θ)，其中A是常数，ω是角频率，Θ是在[0,2π]上均匀分布的随机变量，且与t无关。证明{X?}是一个宽平稳过程。

4.已知某时间序列数据的一阶自差分后服从均值为0的白噪声W(0,σ2)，即ΔX?=X?-X???~W(0,σ2)。求原始时间序列X?的自相关函数γ(k)。

5.假设一个分类问题，有2个特征X?,X?，数据点(1,2),(2,3),(3,1),(4,5)分别属于类别A和B。尝试使用K近邻算法(K=3)对新数据点(2.5,3)进行分类。

四、证明题

1.证明：如果随机变量X的二阶矩E(X2)存在，则X的方差Var(X)存在，且Var(X)=E(X2)-[E(X)]2。

2.设{X?}是一个零均值平稳过程，其自相关函数R(τ)满足R(0)=σ20且R(τ)非负。证明：存在一个有限能量的信号s(t)，使得对于所有τ，都有R(