2025年国家开放大学电大《金融风险管理》名词解释题题库及答案.docxVIP

2025年国家开放大学电大《金融风险管理》名词解释题题库及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释题

1.金融风险

2.风险管理

3.系统性风险

4.非系统性风险

5.风险偏好

6.风险容忍度

7.风险暴露

8.风险转移

9.风险规避

10.风险保留

11.VaR（风险价值）

12.ES（期望shortfall）

13.压力测试

14.模型风险

15.信用风险

16.市场风险

17.操作风险

18.法律风险

19.流动性风险

20.声誉风险

21.巴塞尔协议

22.资本充足率

23.市场风险价值（VaR）

24.基于模型的资本要求

25.内部模型法

26.稳健性方法

27.市场中性风险

28.信用风险评估

29.违约概率（PD）

30.违约损失率（LGD）

31.违约风险暴露（EAD）

32.压力敏感性

33.衍生工具

34.股指期货

35.信用衍生品

36.金融互换

37.营业中断保险

38.内部控制

39.事件响应计划

40.风险文化

试卷答案

1.金融风险：指在金融活动中，由于各种不确定因素的影响，导致实际收益与预期收益发生偏离，从而可能给参与者带来经济损失的可能性。解析：定义核心在于“不确定性”、“收益偏离”和“经济损失可能性”，涵盖金融活动的广泛性。

2.风险管理：指识别、评估、监控和管理组织面临的各种风险，以优化风险与收益的平衡，并实现组织目标的过程。解析：强调风险管理的系统性过程，包括识别、评估、监控、管理和目标实现等环节。

3.系统性风险：指由宏观经济、政治、社会等共同因素引起，影响整个金融市场或大部分金融资产价格的风险。其特征是无法通过分散投资完全消除。解析：关键在于其“全局性”、“共同因素”属性以及“无法通过分散投资消除”的特性。

4.非系统性风险：指由特定公司、行业或资产所特有的因素引起，可以通过分散投资来降低或消除的风险。解析：核心在于其“局部性”、“特定因素”属性以及“可通过分散投资降低或消除”的可能性。

5.风险偏好：指个人或组织在风险与收益之间权衡时所表现出的倾向或态度。反映了其对不确定性的接受程度。解析：定义在于“权衡倾向”、“风险与收益关系”以及“不确定性接受程度”。

6.风险容忍度：指个人或组织愿意承受的风险水平上限。它界定了可以接受的风险损失范围。解析：关键在于“愿意承受的水平上限”和“可接受的风险损失范围”。

7.风险暴露：指个人、公司或机构面临特定风险的程度或范围。通常指其资产、负债或业务活动对风险因素的敏感性。解析：定义在于“面临风险的程度或范围”以及“对风险因素的敏感性”。

8.风险转移：指将自身面临的风险部分或全部转移给其他方的行为或过程。常见方式包括购买保险、签订合同或进行套期保值等。解析：核心在于“将风险转移给他人”，强调是一种“行为或过程”，并举例说明常见方式。

9.风险规避：指为了避免潜在的损失而拒绝承担风险的行为或策略。风险规避者通常寻求低风险、低收益的投资或经营活动。解析：关键在于“避免损失”、“拒绝承担风险”的行为，以及通常伴随的低风险低收益倾向。

10.风险保留：指组织自行承担风险，而不是将其转移给他人。通常发生在风险发生概率低、损失程度小，或转移成本过高的情况下。解析：定义在于“自行承担风险”，并说明了通常发生的情况（低概率、小损失、高转移成本）。

11.VaR（风险价值）：在给定的时间期限和置信水平下，投资组合可能遭受的最大潜在损失金额。是衡量市场风险最常见的指标之一。解析：核心在于“给定时间期限和置信水平”、“最大潜在损失金额”，强调其作为市场风险衡量指标的应用。

12.ES（期望shortfall）：在给定的时间期限和置信水平下，投资组合超过VaR的预期损失金额。通常被认为比VaR更能反映风险的实际影响。解析：关键在于“超过VaR的预期损失”、“给定时间期限和置信水平”，并点明其相比VaR的优势。

13.压力测试：指模拟极端但不一定可能发生的市场条件或事件，评估金融机构在这些情况下可能遭受的损失和资本充足水平的过程。解析：定义在于“模拟极端条件”、“评估损失和资本充足”，强调其“模拟性”和“评估性”。

14.模型风险：指由于风险模型的不准确、不完善或错误使用而导致的损失风险。包括数据风险、假设风险、实现风险等。解析：核心在于“模型不准确或不完善”、“导致损失的风险”，并列举了其包含的部分类型。

15.信用风险：指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。主要存在于借贷、债券投资等信用活动中。解析：定义在于“