(完整版)计量经济学詹姆斯斯托克第九章：工具变量回归与联立方程.pptVIP

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2025-10-29 发布于河南
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(完整版)计量经济学詹姆斯斯托克第九章：工具变量回归与联立方程.ppt

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第九章：工具变量回归与联立方程回归;引言;引言;证明;证明;结论;如何应对？;如何应对？;工具变量回归;工具变量回归;随机项与解释变量何时相关？;双向因果关系;最初的工具变量回归;最初的工具变量回归;根据11个均衡样本点估计的方程究竟是需求函数还是供给函数？

两者都不是！由于这些点是由需求和供给两者的变化确定的，因此用OLS拟合这些点的直线既不是需求曲线也不是供给曲线的估计。;该例直观显示了随机解释变量与随机项彼此相关时，对参数估计带来的障碍。;Wright的解决办法：

找到第三个变量，这个变量影响供给但不影响需求。

这样，所有的“均衡价格和均衡数量对”都落在这条稳定的需求曲线上，此时很容易估计出需求曲线的斜率。;上图表明若某个变量使供给曲线移动而使需求保待不变时会发生什么样的情况。现在所有的均衡价格和均衡量对都落在这条稳定的需求曲线;Wright考虑了几个可能的工具变量；其中一个是天气。

例如，某牧场的降雨量会影响牧草的供给变化，从而影响黄油的的供给曲线的位置，因此牧场地区降雨量满足工具变量相关性的条件。

但牧场地区降雨量对黄油的需求没有直接影响，因此牧场地区降雨量与需求曲线的ui的相关系数为零；也就是牧场地区降雨量满足工具变量外生性条件。;Wright的解决办法：

可见，这第三个变量，也就是工具变量，它与价格相关(它使供给曲线移动，于是导致价格发生变化)，但与u无关(需求曲线保持不变)。;联立方程的回归;1、间接最小二乘法

(ILS:IndirectLeastSquare)；;1、间接最小二乘法

(ILS:IndirectLeastSquare);1、间接最小二乘法

(ILS:IndirectLeastSquare);实例应用;实例应用;实例应用;实例应用;实例应用;1、间接最小二???法

(ILS:IndirectLeastSquare);1、间接最小二乘法

(ILS:IndirectLeastSquare);49;识别的规则;案例：识别的阶条件;识别的规则;案例：识别的阶条件;识别的规则;识别的规则;识别的规则;57;58;59;识别的规则;识别的规则;2.两阶段最小二乘法;2.两阶段最小二乘法;2.两阶段最小二乘法;2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);2.两阶段最小二乘法(TSLS);实际案例;实际案例;实际案例;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.4联立方程回归的检验;11.5案例分析;获得工具变量的方法;寻找工具变量的几个实例;遗漏变量偏差问题：

双向因果