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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、在整个利息体系中起主导作用的利率是（）。
A.存款准备金
B.同业拆借利率
C.基准利率
D.法定存款准备金
【答案】：C
2、下列哪项不是GDP的计算方法？（）
A.生产法
B.支出法
C.增加值法
D.收入法
【答案】：C
3、协整检验通常采用（）。
A.DW检验
B.E-G两步法
C.LM检验
D.格兰杰因果检验
【答案】：B
4、关于利率的风险结构，以下说法错误的是（）。
A.利率风险结构主要反映了不同债券的违约风险
B.信用等级差别、流动性和税收条件等都是导致收益率差的原因
C.在经济繁荣时期，不同到期期限的信用利差之间的差别通常比较小，一旦进入衰退或者萧条，利差增加的幅度更大一些
D.经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较大，衰退或者萧条期，信用利差会变
【答案】：D
5、联合国粮农组织公布，2010年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”
A.期末库存与当期消费量
B.期初库存与当期消费量
C.当期消费量与期末库存
D.当期消费量与期初库存
【答案】：A
6、“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一，其计算公式是（）。
A.（豆粕价格＋豆油价格）×出油率－大豆价格
B.豆粕价格×出粕率+豆油价格×出油率-大豆价格
C.（豆粕价格＋豆油价格）×出粕率－大豆价格
D.豆粕价格×出油率－豆油价格×出油率－大豆价格
【答案】：B
7、将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf,。假设βs=1.10，βf=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%），那么β值是（）；如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（）。
A.1.865；0.115
B.1.865；1.865
C.0.115；0.115
D.0.115；1.865
【答案】：A
8、国家统计局根据（）的比率得出调查失业率。
A.调查失业人数与同口径经济活动人口
B.16岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口
C.调查失业人数与非农业人口
D.16岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口
【答案】：A
9、下列关于布林通道说法错误的是（）。
A.是美国股市分析家约翰布林设计出来的
B.根槲的是统计学中的标准差原理
C.比较复杂
D.非常实用
【答案】：C
10、股票现金流贴现零增长模型的假设前提是（）
A.股息零增长
B.净利润零增长
C.息前利润零增长
D.主营业务收入零增长
【答案】：A
11、国内食糖季节生产集中于（），蔗糖占产量的80%以上。
A.1O月至次年2月
B.10月至次年4月
C.11月至次年1月
D.11月至次年5月
【答案】：B
12、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨。
A.总盈利14万元
B.总盈利12万元
C.总亏损14万元
D.总亏损12万元
【答案】：B
13、4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。
A.40
B.35
C.45
D.30
【答案】：D
14、投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（）。
A.基差变动
B.国债期货的标的与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
【答案】：A
15、套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。
A.最大的可预期盈利额
B.最大的可接受亏损额
C.最小的可预期盈利额
D.最小的可接受亏损额
【答案】：B
16、中国铝的生产企业大部分集中在（）。
A.华南
B.华东
C.东北
D.西北
【答案】：D
17、某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999
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