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金融工程研究报告：美元指数的量化择时.docx

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    正文目录

    TOC\o1-1\h\z\u美元指数择时框架 4

    美元择时指标构建 8

    美元指数走势展望 10

    风险提示 12

    图表目录

    图1：美元指数与A股走势往往负相关 4

    图2：美元择时框架 4

    图3：美国贸易赤字与美元相关性并不明显（右轴单位：亿美元） 5

    图4：美欧花旗经济意外指数之差与美元指数走势对比 6

    图5：美欧国债收益率之差与美元指数走势对比 6

    图6：美元指数期货多空持仓之差与美元指数走势对比 7

    图7：OFR金融压力指数上行时，美元往往表现强势 7

    图8：美国财政赤字与美元指数负相关（右轴单位：亿美元） 8

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