项目四银行业务大数据分析11课件.pptxVIP

项目四银行业务大数据分析

任务三：大数据在银行业风险评估中的应用——银行信贷风险的逻辑回归分析

项目背景与目标01CONTENTS目录商业银行信贷风险认知02信贷风险的逻辑回归模型03任务实施与结果分析04结论与建议05

项目背景与目标01

银行信贷风险是银行业务中的一大挑战，准确预测客户违约风险对于银行风险管理至关重要。本项目旨在通过建立有效的信贷违约逻辑回归模型，分析哪些因素对个人信贷违约产生显著影响。0102项目概述

数据来源于银行核心业务系统，包括个人客户历史信息资料和违约记录。数据集包含婚姻状况、教育程度、资产负债情况、是否拥有住房、客户年龄、上一次营销活动中是否为该行产生营业收益、是否拥有定期存款等指标。数据来源

01”采用逻辑回归模型进行数据分析，建立信贷违约概率模型。02”通过数据预处理、变量转换、模型建立和预测检验等步骤，评估模型的预测准确性和有效性。研究方法

确定对个人信贷违约产生显著影响的因素。01提供银行信贷风险评估和管理策略的参考依据。02项目目标

商业银行信贷风险认知02

信贷风险是指借款方或借款关联方因种种原因，不愿或无力支付合同条件而构成违约，致使银行遭受损失的可能性。违约概率是量化信用风险的关键参数之一，用于评估借款人违约的可能性。0102信贷风险定义

商业银行信贷风险主要分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失。01+其中，次级、可疑和损失类三种信贷类别被统称为不良信贷。02+信贷风险分类

商业银行使用违约概率作为量化信用风险的关键参数之一。01违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础。02信贷违约风险

0201常见的违约率计算模型包括KMV模型、CreditMetirics模型、CreditRisk模型等。这些模型考虑了债务人资产价值及其波动性，具有较强的可操作性。常见违约率计算模型

信贷风险的逻辑回归模型03

逻辑回归模型是目前银行建立大数据信用评估最常用的方法。01逻辑回归模型可以输出概率，具有可解释性好、模型参数少、计算速度快、抗噪能力强等优点。02逻辑回归模型简介

在信用评估时，逻辑回归模型返回的违约概率结果用于判断客户是否会违约以及违约的可能性大小。逻辑回归模型对特征具有可解释性强的优点。0102逻辑回归模型应用

数据预处理：选取自变量和因变量，进行变量转换。模型建立：使用训练集数据构建逻辑回归模型。模型检验：通过测试集对模型预测效果进行评估。模型建立步骤

01分析模型输出结果，确定对模型结果有显著影响的变量。02分析年龄、资产负债、婚姻状况、受教育程度、住房情况、定期存款等指标对模型的影响。03基于模型结果，提炼出银行风险管理方面的基本规律。模型结果分析

任务实施与结果分析04

选取表1中是否违约的“Def”指标作为逻辑回归的因变量。以表1中的婚姻状况指标“Mar”、教育程度“Edu”、资产负债情况“Bal”、是否拥有住房“Hou”、客户年龄“Age”、上一次营销活动中是否为该行产生营业收益“Pou”、是否拥有定期存款Tdp”等指标作为自变量。数据预处理

将婚姻状况“Mar”、教育程度“Edu”等指标的数据从字符型转换为数值型。使用get_dummies函数将特征变量的每一种取值都看作一种状态，并用0/1进行表示，成为虚拟变量转换。变量转换

将转换为虚拟变量的银行客户数据进行划分，分为训练集和测试集。使用训练集数据构建逻辑回归模型，并进行模型拟合和结果查看。0102模型建立

通过测试集对模型预测效果进行评估，计算预测准确率。分析模型输出结果，确定对模型结果有显著影响的变量。模型检验

分析年龄、资产负债、婚姻状况、受教育程度、住房情况、定期存款等指标对模型的影响。基于模型结果，提炼出银行风险管理方面的基本规律，例如已婚客户违约率更低、学历不能作为违约评估的依据、拥有房产的客户违约概率更低等。结果分析

结论与建议05

本项目通过建立信贷违约逻辑回归模型，成功分析了哪些因素对个人信贷违约产生显著影响。模型结果表明，年龄、资产负债、婚姻状况、受教育程度、住房情况、定期存款等指标对信贷违约有显著影响。0102研究结论

03银行应提升对无房产客户的审核水平，关注其违约风险。01基于模型结果，银行应加强对单身客户的风险评估和关注。04银行应加强与客户的沟通，并建立业务往来，以了解客户更多的信息和资产变化情况，降低违约风险。02学历不能作为违约评估的依据，银行应综合考虑其他因素。风险管理建议

进一步研究其他因素对信贷违约的影响，例如客户信用记录、收入水平等。探索其他模型和方法，提高信贷违约预测的准确性和有效性。将模型应用于实际业务中，为银行信贷风险管理提供决策支持。未来研究方向

谢谢大家