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2023年初级银行从业资格之初级风险管理必须掌握的典型题

1、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业

务以及如何进行定价提供依据

B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的

风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

【答案】B

2、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

【答案】C

3、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。

A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失

的准备

B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

D.在利润分配中计提的一般风险准备

【答案】A

2023年初级银行从业资格之初级风险管理必须掌握的典型题

4、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.必须具备高度独立性

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】A

5、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的盈利水平

【答案】C

6、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材

料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：

A.430元

B.860元

C.2150元

D.1075元

【答案】B

7、以下关于安全检查内容说法正确的是（）。

A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识

B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求

C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况

2023年初级银行从业资格之初级风险管理必须掌握的典型题

D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效

【答案】A

8、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间

。该种风险属于战略风险中的（）。

A.行业风险

B.项目风险

C.品牌风险

D.竞争对手风险

【答案】C

9、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，

以下各项属于综合报告的是（）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】B

10、关于久期缺口的说法，错误的是()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加

强

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之

减弱

C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加

强

2023年初级银行从业资格之初级风险管理必须掌握的典型题

D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】C

11、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。

A.必须每季度披露风险管理政策

B.必须提高信息披露的相关性

C.必须保持合理频度

D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

【答案】A

12、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。

A.代表公司利益的监事会

B.代表资本利益的股东大会

C.代表公司利益的理事会

D.代表资本