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2025年CFA三级模拟题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
指示：请根据以下情景和相关要求回答问题。
情景一：
XYZ投资公司管理着多只养老基金，其首席投资官（CIO）正在评估下一阶段的资产配置策略。目前，市场环境复杂，利率趋势不明朗，全球经济增长前景存在不确定性。CIO关注以下几个关键方面：
1.某新兴市场国债ETF的表现优于预期，但内部风险计量显示其尾部风险较高。该ETF的久期为7年，凸性为80。
2.公司的量化模型预测市场可能进入熊市，建议增加防御性资产的比例。建议增加的资产类别主要是高信用等级的长期公司债券。
3.一只主要投
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