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多模型拟合与组合预测

对时间序列建模好比替人物画速写；简单几笔素描突出人的特点并由此推测

人物个性。时间序列模型也能模拟数据特征、提炼数据信息、预测数据规律。然

而，正如每张素描仅能反映人物某一侧面，多个角度的素描才能完整物形

象，非线性复杂时间序列的数学模型仅是该序列的某种简化和抽象，其所包含的

变量和参数必定是有所选择并十分有限的。不同模型对同一序列的描述往往各有

特点、各有适用场合、也各有不足之处。理论和实践表明，多模型的拟合与组合

预测能提高模拟的功效和预测的精度。

上，在预测实践中，对于同个问题，我们常采用不同的预测方法。不同

的预测方法其预测精度往往也不相同。一般是以预测误差平方和作为评价预测方

法优劣的，从各种预测方法中选取预测误差平方和最小的预测方法。不同的

预测方法往往能不同的有用信息，如果简单地将预测误差平方和较大的方法

舍弃，将推动一些有用的信息。科学的作法是将不同的预测方法进行适当组合，

形成组合预测方法。其目的是综合利用各种预测方法所的信息，以提高预测

精度。

早在1954年，人Schmitt曾经采用组合预测方法对37个最大城市的

人口进行预测使预测精度提高。1959年，J.M.BatetC。W。J。G拒有对组合预测

方法进行比较系统的研究，研究成果引起者的重视。此后，国外关于组合

预测的研究成果层出不究，我国近十几年也很重视组合预测的研究，取得一系列

研究成果。

采用组合预测的关键是确定单个预测方法的加权系数。设对于同一个问题有

(n≥2)种预测方法。给出如下记号：yt为实际观察值；fit为第i种方法的预测值；

e=y−f为第i种方法的预测误差；k为第i种方法的加权系数，

ittiti

nn

k=1;f=y−f为组合预测方法的预测

it=kf为组合预测方法的预测值；ett

iitt

i=1i=1

n

误差，于是et=yt−ft=kf。其中，i=1,2,,n;t=1,2,,N。

iit

i=1

N

2

记组合预测方法的预测误差平方和J=e，则