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某银行风险管理体系建设的实践与思考

引言

在当前复杂多变的经济金融环境下，商业银行面临的风险挑战日趋多元化、复杂化。有效的风险管理不仅是银行稳健经营的基石，更是其实现可持续发展、提升核心竞争力的关键所在。本文以国内某股份制商业银行为例（下称“该行”），详细阐述其在风险管理体系建设过程中的背景、目标、核心举措、实施路径以及所取得的成效与经验启示，旨在为同业提供有益的借鉴与参考。

一、背景与挑战：风险管理的时代呼唤

近年来，随着国内外经济形势的深刻调整，金融市场波动性加剧，利率市场化改革深入推进，金融科技快速发展，以及强监管、严问责的监管态势常态化，商业银行面临的风险环境日趋严峻和复杂。

该行在快速发展过程中，也逐渐暴露出一些风险管理方面的短板：

1.风险治理架构有待完善：部分业务条线风险管理职责不够清晰，“三道防线”协同效应未能充分发挥。

2.风险偏好传导不足：风险偏好陈述较为原则性，未能有效嵌入业务决策和日常经营管理流程。

3.风险识别与计量能力有待提升：对新兴业务、交叉业务的风险识别不够及时全面，部分风险计量模型的精细化程度和前瞻性不足。

4.数据质量与系统支撑薄弱：风险数据分散，标准不一，数据治理滞后，风险管理系统功能有待整合与优化。

5.风险文化建设任重道远：全员风险意识有待加强，“重业务、轻风险”的思想在一定范围内依然存在。

面对内外部的双重压力与挑战，该行管理层深刻认识到，必须主动求变，通过构建一套更为全面、系统、智能的风险管理体系，才能有效应对风险，护航业务健康发展。

二、建设目标：构建“全面、主动、智能”的风险管理新格局

基于对自身风险状况的清醒认知和对未来发展的战略规划，该行确立了风险管理体系建设的总体目标：以“风险调整后收益最大化”为导向，构建覆盖全机构、全业务、全流程、全人员的全面风险管理体系，实现从被动应对风险向主动管理风险的转变，运用科技赋能提升风险管理的智能化水平，将风险管理真正融入银行经营管理的各个环节，成为支撑银行战略实现的核心能力。

具体目标包括：

*形成清晰、统一的风险偏好，并有效传导至业务决策与执行层面。

*建立权责明晰、协同高效的风险管理组织架构。

*健全覆盖主要风险类型的政策制度与流程体系。

*提升风险识别、计量、监测、控制和报告的精细化水平。

*打造高质量的风险数据基础和先进的风险管理技术平台。

*培育“人人都是风险管理者”的良好风险文化。

三、核心举措与实施路径：多措并举，系统推进

为实现上述目标，该行采取了一系列有力举措，分阶段、有重点地推进风险管理体系建设工作：

（一）重塑风险管理组织架构与职责体系

该行首先从组织架构入手，强化了董事会及其下设风险管理委员会的核心决策与监督职能。在高级管理层层面，设立首席风险官，直接对行长负责，统筹协调全行风险管理工作。

*明确“三道防线”职责：第一道防线（业务部门）对其经营活动承担首要风险管理责任；第二道防线（风险管理部门及相关职能部门）负责风险政策制定、风险识别评估、风险监测与检查；第三道防线（内部审计部门）负责对风险管理体系的有效性进行独立审计与评价。

*优化风险管理条线设置：根据风险类型和业务特点，调整和充实了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等专业风险管理团队的力量，确保对各类风险的专业化管理。

*推动风险管理人员派驻制：在重点业务单元和分支机构派驻风险管理人员，加强一线风险管控，实现风险关口前移。

（二）构建全面的风险偏好管理体系

风险偏好是风险管理的“指南针”。该行着力构建并实施风险偏好管理体系：

*制定风险偏好陈述书：结合自身战略、资本实力、风险承受能力，明确了在信用、市场、操作等主要风险领域的总体偏好和具体限额。

*建立风险偏好传导机制：将风险偏好指标层层分解至业务条线、分支机构及关键岗位，嵌入到授信审批、业务准入、产品设计等重要业务流程中。

*实施风险偏好监测与调整：定期监测风险偏好指标的执行情况，结合内外部环境变化，对风险偏好进行动态评估与调整。

（三）完善风险政策制度与流程体系

政策制度是风险管理的“高压线”和“操作手册”。该行对现有风险政策制度进行了全面梳理与重构：

*健全政策框架：形成了以“风险管理基本政策”为统领，覆盖各类风险的专项政策、业务管理办法和操作指引在内的多层次政策制度体系。

*强化制度的适用性与执行力：在制度制定过程中充分征求业务部门意见，确保制度的可操作性；加强制度培训与解读，强化对制度执行情况的检查与问责，确保制度落地生根。

*优化关键风险流程：重点优化了授信审批、尽职调查、贷后管理、风险预警、应急处置等关键流程，明确各环节的风险控制点和职责分工，提升流程运行效率与风险控制