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行业配置报告：行业配置策略与ETF组合构建.docx

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    基于相似预期差因子的行业轮动模型 1

    模型介绍 1

    历史回测 2

    策略跟踪 2

    基于分析师预期边际变化的行业轮动模型 4

    模型介绍 4

    历史回测 4

    策略跟踪 4

    模型汇总 6

    观点汇总 6

    情景分析 6

    ETF组合构建 7

    风险提示 7

    图目录

    图1：行业维度相似预期差因子IC统计图 2

    图2：近一年相似预期差行业轮动策略月度收益率 3

    图3：相似预期差多头策略与市场指数净值变化图 3

    图4：动态分析师预期因子IC统计图 4

    图5：近一年动态分析师预期行业轮动策略月度收益率 5

    图6：动态分析师预期多头策略与市场指数净值变化图 5

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