1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 投资/融资/租赁

《金融风险管理》 课件 第十一章-证券投资组合理论的扩展与应用.pptx

《金融风险管理》 课件 第十一章-证券投资组合理论的扩展与应用.pptx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    ;基于ES修正的投资组合理论;一、多种风险资产情形

    ——可卖空情形;第一节多种风险资产情形——可卖空情形;第一节多种风险资产情形——可卖空情形;一、最小化方差目标下的最优投资组合求解;将(11-5)式改写为矩阵形式，可得：

    其中，

    由(11-6)式可得

    代入中，可得

    ;由上式可看出，在平面中是一条抛物线，而在中形成一条双曲线，也就是有效边界，如下图所示：;为了求解最小风险方差组合，将(11-9)式求导，令方差最小：;二、最大化投资收益目标下的投资组合求解;代入

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    balala11 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >