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《金融风险管理》 课件 -第四章-风险管理之市场风险度量.pptx

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    ;前言;预期亏损;一、VaR定义;一、在险值VaR的定义

    在险值（ValueatRisk，VAR）其具体含义是投资者金融资产或证券组合在未来资产价格波动下所衡量的可能或潜在的最大损失，用数学语言可表达为

    上式可表述为我们有X%把握，在T时间段，损失不会大于VaR。;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;其中以及;：代表第i个证券的Delta值

    ：代表第i个证券的标准差

    ：代表第i个证券和第j个证券间的相关系数

    ;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义

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