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金融风险管理师（FRM）模拟试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是？
A.VaR是在给定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最小可能损失
B.VaR仅适用于线性金融工具，对期权等非线性工具不适用
C.VaR的计算必须基于历史模拟法
D.VaR是度量市场风险的核心指标之一
答案：D
解析：VaR（风险价值）是在给定置信水平和持有期内，某一金融资产或组合可能遭受的最大潜在损失（A错误）；其适用范围包括线性和非线性金融工具（B错误）；计算方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法（C错误）；VaR是市场风险度量的
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