随机变量函数分布推导与应用分析.pdfVIP

§2.5随量函数的分布

问题的提出

在实际中，人们常常对随量的函数

更感.

例如，已知t=t0时刻噪声电压V的分布，

t

0t

0

2

求功率W=V/R的分布

设随量X的分布已知，Y=g(X)(设g是

连续函数），如何由X的分布求出Y的分布？

一.离散型随量函数的分布

例X-1012

p1/81/81/41/2

求Y=2X–1与Y=X2的分布律

12

解:Y=2X–1的分布律:

1

Y-3-113

1

p1/81/81/41/2

Y2=X2的分布律:

Y014

2

p1/83/81/2

X-1012

p1/81/81/41/2

结论

设随量X的分布律为：

P(Xx)p,k1,2,L

kk

由已知函数g(x)可求出随量Y的

所有可能取值，则Y的概率分布为：

P(Yy)p,i1,2,L

ik

k:g(xk)yi

二.连续型随量函数的分布

问题：已知随量X的概率密度函数为fX(x)

随量Yg(X),求Y的概率密度函数fY(y)

方法：

分布函数法——

先求出Y的分布函数F(y),

Y

再求Y的概率密度函数fY(y)

例2设随量X具有概率密度

fX(x)，-x,