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XX银行压力测试管理办法

目录

第一章总则

第二章压力测试的组织架构和职责

第三章压力测试流程

第四章压力测试频率

第章压力测试文档要求

第六章附则

第一章总则

第一条（制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建

立中国XX银行（以下简称〃XX银行）压力测试机制，明确

职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督

管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合

XX银行实际情况，制定本办法。

第二条（定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析

为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时

可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资

本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行

集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。

第三条（对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测

试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力

测试等。

第四条（方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下

法和自下而上法。

第条（测试目的）压力测试的目的与作用

（一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在

的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变

化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下

的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。

（二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提

供更全面的风险信息以及决策依据，帮助全行理解压力事件对其

经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的

应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对

极端事件的风险抵御能力。

（三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行

盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资

本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置

（四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部

评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的

风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。

第六条适（用范围）本办法适用于中国XX银行总行

国内各级分支机构。海外分支机构可根据本办法并结合当地监管

规定制定压力测试方案，报总行备案。

第二章压力测试组织架构和职责

第七条（高级管理层职责）高级管理层职责包括：

审议压力测试管理制度；

定期向董事会汇报压力测试开展情况；

组建跨部门压力测试工作小组；

组织实施压力测试，并跟踪实施效果；

审议并推动落实压力测试风险应对措施，并评估其实施效果;

保障资源配备，推动压力测试的研究和应用；

配合牵头部门开展交易性市场风险交易对手信用风险发

行体信用风险以及流动性风险的压力测试；

执行压力测试形成的政策。

（四）信息中心信息技术管理部职责。

配合牵头部门开展压力测试，提供相关数据及技术支持；

执行压力测试形成的相关政策。

（五）总行其他部门职责。总行其他部门包括但不限于：财

务会计部授信管理部公司业务部集团客户部机构业务部

国际业务部个人金融部财富管理与私人银行部住房金融与

个人信贷部信用卡中心资产保全部。其职责是：

配合牵头部门开展压力测试；

执行压力测试形成的相关政策。

（六）压力测试牵头部门应加强压力测试人才的培养。随着

压力测试工作的逐步深化，应逐步配备专人专岗负责压力测试。

第九条（分行职责）分行