zoutendijk可行方向法的matlab实现(可编辑修改word版)x.docxVIP

(一) 、基本思想是：

k给定一个可行点x(k)之后，用某种方法确定一个改进的可行方向d，然后沿

k

方向d

，求解一个有约束的线搜索问题，得极小点?，令x(k?1)?x(k)??d，

k k kk

如果x(k?1)不是最优解，则重复上述步骤。可行方向法就是利用线性规划方法来

确定dk的。

、线性约束问题：

设x是问题

?min

?

?s.t.

?

?

f(x)

Ax?b,Ex?ex?Rn

的一个可行解，假定A1x?b1，A2x?b2，其中

A??A1?，b??b1?

Ab? ?

A

b

? 2?

? ?

?2?

则一个非零向量d是在点x点的一个可行方向，当且仅当A1d?0，Ed?0；如果?Tf(x)d?0，则d是一改进方向。

、非线性约束问题

设x是问题

?min

?

?s.t.

?

?

f(x)

gi(x)?0,

x?Rn

i?1,2,?,m

i i的一个可行解，令S??x|x?Rn,g(x)?0?，I??x|g(x)?0?，即I是x?S

i i

约束的指标集，设

f和gi(i?I)在x点可微，gi(i?I)在x点连续，如果

?Tf(x)d?0，?Tgi(x)d?0(i?I)，则d是一改进的可行方向。

(二) 、算法

、线性不等式约束的Zoutendijk方法的计算步骤：

求一初始可行解x0。，令k＝1，转2。

对于可行点x

，设Ax

?b，Ax

?b，AT?(AT,AT)，

bT?(bT,bT)求解

?min

?

k 1k 1

z??f?x?Td

2k 2 1 2 1 2

?1问题P?s.t A1d?

?1

，得最优解dk

，如果?f?x?Td

=0，计算结束，

k? Ed?0

k

?? ?1?dj?1,j?1,?,n

?

xk是K—T点；否则转3。

求解线搜索问题

?min

??s.t

?

f(xk??dk)0????max

(a)

其中

? ???min?b_

d_|d_?0?,d_??0

b?b?Ax,d

?Ad

max ?

????,d?0

?

_ 2 2k

_ 2k

设?k为(a)式最优解，令xk?1?xk??kdk,k?k?1，返回2。

、非线性不等式约束的Zoutendijk方法的计算步骤：

1)选取允许误差??0，??0，求一初始可行点x(1)，令k?1，转2)。

1 2

i2）确定指标集I(x(k))??i|g(x(k))?0?。

i

13)若I(x(k))??，且?f(x(k))??，计算结束，取x*?x(k)；若I(x(k))??，

1

1k且?f(x(k))??，令d???f(x(k))，转6)；若I(x(k))??，转4)。

1

k

令x?x(k)，求解线性规划问题(4-2)的最优解(zk,dk)；

若zk

??，计算结束，取x?x(k)；否则令d＝dk，转6)。

2 k

求出线搜索问题

?min

k?

k

f(x(k)??d)

?s.t. 0????max

的最优解?，其中?

?max??|x(k)??d

?S?；令x(k?1)?x(k)??d，

k

k?k?1，返回2)。

(三) 、程序源码

、主程序

max k k

简单说明：此程序可以处理线性和非线性问题，程序主要由label得值来判断，当label=1时运行线性约束部分，label=0时运行非线性约束部分

function[X0,f_val]=zoutendijk(A,b,x0,Aeq,beq,label)

%自定义函数diff_val(x0)作用是求所给函数在x0出的偏导数

%自定义函数fval(x0)作用是求所给函数在x0出的函数值formatlong;

eps=1.0e-6;

x0=transpose(x0);%刚开始给的x0为行向量

funcsz=length(x0);iflabel==1[m,n]=size(A);

%把A分