2025年CFA考试《数量方法》模拟练习卷.docx

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2025年CFA考试《数量方法》模拟练习卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

假设一个投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。如果资产A和B之间的相关系数为0.4，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？

二、

某公司股票的历史收益率如下：10%,-5%,8%,15%,-2%,7%。请计算该股票收益率的标准差。

三、

根据中心极限定理，当样本量足够大时，样本均值的分布近似于正态分布。假设总体服从正态分布N

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领域认证该用户于2025年10月30日上传了教师资格证

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