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事业单位招聘考试职业能力倾向测验试卷(金融风险管理[专业])》

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理中，风险敞口通常是指哪些风险？()

A.市场风险和信用风险

B.操作风险和流动性风险

C.政策风险和法律风险

D.信用风险和操作风险

2.下列哪项不是金融衍生品的基本特征？()

A.高杠杆性

B.交易成本低

C.与标的资产紧密相关

D.合约双方权利义务不对等

3.在VaR（ValueatRisk）模型中，以下哪项不是影响VaR计算的因素？()

A.风险价值

B.风险敞口

C.时间范围

D.风险容忍度

4.金融风险管理中的压力测试通常用于评估哪些风险？()

A.市场风险和信用风险

B.操作风险和流动性风险

C.政策风险和法律风险

D.信用风险和操作风险

5.下列哪项不是金融风险管理中的非系统性风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.信用风险

D.流动性风险

6.在金融风险管理中，什么是敏感性分析？()

A.分析金融机构或企业对市场变化的反应能力

B.分析金融机构或企业对信用风险的变化能力

C.分析金融机构或企业对操作风险的变化能力

D.分析金融机构或企业对流动性风险的变化能力

7.金融风险管理中的关键风险指标（KRI）主要包括哪些？()

A.VaR、CVaR、ES

B.EAD、LGD、DSCR

C.LTV、CLTV、HML

D.CAPM、APT、Black-Scholes

8.在金融风险管理中，什么是风险敞口的集中度？()

A.风险敞口的大小

B.风险敞口的分布

C.风险敞口的变化率

D.风险敞口的风险价值

9.金融风险管理中的情景分析主要用于评估哪些风险？()

A.市场风险和信用风险

B.操作风险和流动性风险

C.政策风险和法律风险

D.信用风险和操作风险

10.在金融风险管理中，什么是风险控制矩阵？()

A.评估风险敞口的方法

B.评估风险概率和影响的方法

C.评估风险容忍度的方法

D.评估风险损失的方法

二、多选题(共5题)

11.金融风险管理中，以下哪些属于市场风险的主要组成部分？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.市场流动性风险

D.商品价格风险

E.股票市场风险

12.在信用风险的管理中，以下哪些措施可以降低或控制信用风险？()

A.信用评分模型

B.信用担保

C.信用保险

D.信用衍生品

E.严格的风险控制流程

13.以下哪些属于操作风险的类型？()

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.违规行为

D.运营中断和系统故障

E.物理损失

14.在金融风险管理中，以下哪些是风险管理的原则？()

A.全面性原则

B.预防性原则

C.实用性原则

D.风险与收益匹配原则

E.风险分散原则

15.以下哪些是金融风险管理中常用的风险度量方法？()

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.ES（ExpectedShortfall）

D.EAD（ExpectedAssetDeduction）

E.LGD（LossGivenDefault）

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理中，用于衡量一定时间内可能发生的最大损失的方法称为__。

17.在信用风险管理中，衡量债务人违约可能性的指标称为__。

18.金融风险管理中，为了降低风险集中度，通常采取的多样化策略称为__。

19.金融风险管理中，用于衡量金融资产或投资组合预期损失的指标称为__。

20.金融风险管理中，用于衡量贷款违约损失率的一个重要指标是__。

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理中的VaR（ValueatRisk）值越小，表示风险越小。()

A.正确B.错误

22.信用风险和操作风险是可以相互转化的。()

A.正确B.错误

23.金融衍生品由于其高杠杆性，通常具有较高的风险。()

A.正确B.错误

24.在金融风险管理中，风险容忍度是指金融机构或企业愿意承担的最大风险。()

A.正确B.错误

25.金融风险管理的主要目标是最大化收益。()

A.正确B.错误

五、简