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北方民族大学《应用时间序列分析》2022-2023学年第一学期期末试卷

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.时间序列分析中，自回归模型（AR）的参数ρ代表什么？()

A.自变量的滞后项系数

B.因变量的滞后项系数

C.自相关系数

D.线性趋势系数

2.以下哪项不是时间序列分析中的平稳性检验方法？()

A.单位根检验

B.残差自相关检验

C.自相关函数检验

D.模型识别

3.时间序列的长期自相关性通常可以通过以下哪种方法来估计？()

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.自相关函数

D.协方差函数

4.时间序列分析中，如果时间序列的方差随着时间推移而增大，这种性质称为什么？()

A.同方差性

B.异方差性

C.平稳性

D.单峰性

5.在时间序列分析中，季节性分解的第一步是做什么？()

A.去除趋势和季节性

B.去除季节性

C.计算季节指数

D.计算趋势指数

6.时间序列分析中，以下哪种方法适用于短期预测？()

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.季节性分解

D.ARIMA模型

7.时间序列分析中，如果时间序列的随机误差项不满足正态分布，这会对模型预测产生什么影响？()

A.模型预测精度提高

B.模型预测精度降低

C.模型预测无影响

D.模型无法使用

8.时间序列分析中，ARIMA模型中的“AR”代表什么？()

A.自回归

B.移动平均

C.自回归移动平均

D.季节性分解

9.以下哪项不是时间序列分析中常用的误差修正模型？()

A.AR模型

B.ECM模型

C.VAR模型

D.GARCH模型

10.时间序列分析中，如果时间序列数据呈现出明显的周期性变化，通常采用什么方法进行建模？()

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.季节性分解

D.VAR模型

二、多选题(共5题)

11.时间序列分析中，以下哪些特征是描述时间序列数据的平稳性？()

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自相关函数随滞后阶数增加而减少

D.自相关函数随滞后阶数增加而增加

12.在时间序列分析中，以下哪些方法可以用来处理非平稳时间序列数据？()

A.差分变换

B.平滑变换

C.自回归模型

D.移动平均模型

13.以下哪些是时间序列分析中ARIMA模型的主要组成部分？()

A.自回归（AR）

B.移动平均（MA）

C.差分（D）

D.季节性（S）

14.在时间序列分析中，以下哪些是进行模型诊断时需要关注的统计量？()

A.残差的自相关性

B.残差的异方差性

C.残差的正态性

D.模型的AIC值

15.以下哪些是时间序列分析中常用的季节性分解方法？()

A.指数平滑法

B.拉丁方图法

C.滚动平均法

D.加权移动平均法

三、填空题(共5题)

16.时间序列分析的目的是为了从过去的数据中预测未来，其中‘时间’通常指的是______。

17.一个时间序列如果满足统计特性不随时间变化，则称为______时间序列。

18.在时间序列分析中，对非平稳时间序列数据进行差分变换的目的是______。

19.在ARIMA模型中，‘I’代表______，用于使时间序列变得平稳。

20.时间序列分析中的自相关函数（ACF）是通过计算______来估计时间序列的自相关性。

四、判断题(共5题)

21.时间序列分析中的自回归模型（AR）只能用于分析线性时间序列。()

A.正确B.错误

22.时间序列分析中的移动平均模型（MA）总是可以完全消除白噪声。()

A.正确B.错误

23.在时间序列分析中，季节性分解可以通过计算季节指数来进行。()

A.正确B.错误

24.时间序列分析中的平稳时间序列意味着其统计特性随时间变化。()

A.正确B.错误

25.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）的参数ρ和θ分别代表自回归项和移动平均项的系数。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述时间序列分析中平稳时间序列和非平稳时间序列的区别。

27.解释ARIMA模型中的‘A’、‘R’、‘I’和‘M’分别代表什么，并说明它们在模型中的作用。

28.时间序列分析中，如何处理季节性数据？请描述一种常用的季节性分解方法。

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