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2025年应用随机过程期末试题及答案

一、单项选择题

1.已知随机过程$X(t)=A\cos(\omegat+\Phi)$，其中$A$、$\omega$为常数，$\Phi$是在$[0,2\pi]$上均匀分布的随机变量，则$X(t)$的均值函数$E[X(t)]$为（）

A.$A\cos(\omegat)$

B.$0$

C.$A\sin(\omegat)$

D.$A$

答案：B

2.若随机过程$\{X(t),t\inT\}$满足$E[X(t_1)X(t_2)]=R(t_1,t_2)$，当$R(t_1,t_2)$只与$|t_1-t_2|$有关时，称该随机过程为（）

A.平稳随机过程

B.独立增量过程

C.马尔可夫过程

D.泊松过程

答案：A

3.设$\{N(t),t\geq0\}$是参数为$\lambda$的泊松过程，则对于任意的$0\leqs\ltt$，$N(t)-N(s)$服从（）

A.正态分布

B.指数分布

C.参数为$\lambda(t-s)$的泊松分布

D.均匀分布

答案：C

4.马尔可夫链$\{X_n,n=0,1,2,\cdots\}$的状态空间$S=\{1,2,3\}$，其一步转移概率矩阵$P=\begin{pmatrix}0.10.30.6\\0.20.50.3\\0.40.40.2\end{pmatrix}$，则$P(X_2=2|X_0=1)$的值为（）

A.$0.1\times0.5+0.3\times0.5+0.6\times0.4$

B.$0.1\times0.2+0.3\times0.5+0.6\times0.4$

C.$0.1\times0.3+0.3\times0.5+0.6\times0.4$

D.$0.1\times0.4+0.3\times0.5+0.6\times0.4$

答案：C

5.设$X(t)$是宽平稳随机过程，其自相关函数为$R_X(\tau)$，则$R_X(0)$表示（）

A.$X(t)$的均值

B.$X(t)$的方差

C.$X(t)$的均方值

D.$X(t)$的协方差

答案：C

6.对于独立增量过程$\{X(t),t\geq0\}$，若$X(0)=0$，则$X(t)$的协方差函数$C(s,t)$可以表示为（）

A.$R(s,t)-E[X(s)]E[X(t)]$

B.$R(s,t)$

C.$D[X(\min(s,t))]$

D.$D[X(\max(s,t))]$

答案：C

7.设$\{X(t),t\inT\}$是一个随机过程，若对于任意的正整数$n$和任意的$t_1,t_2,\cdots,t_n\inT$，$(X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_n))$服从$n$维正态分布，则称$X(t)$为（）

A.平稳正态过程

B.正态随机过程

C.独立正态过程

D.马尔可夫正态过程

答案：B

8.泊松过程$\{N(t),t\geq0\}$的强度为$\lambda$，则相邻两个事件发生的时间间隔$T_1,T_2,\cdots$相互独立且都服从（）

A.参数为$\lambda$的指数分布

B.参数为$\frac{1}{\lambda}$的指数分布

C.参数为$\lambda$的泊松分布

D.参数为$\frac{1}{\lambda}$的泊松分布

答案：A

9.马尔可夫链的状态$i$是常返态，若状态$i$的平均返回时间$\mu_i$（）

A.有限

B.无限

C.为$0$

D.不存在

答案：A

10.设$X(t)$和$Y(t)$是两个相互独立的宽平稳随机过程，则$Z(t)=X(t)+Y(t)$的自相关函数$R_Z(\tau)$为（）

A.$R_X(\tau)+R_Y(\tau)$

B.$R_X(\tau)-R_Y(\tau)$

C.$R_X(\tau)R_Y(\tau)$

D.$\frac{R_X(\tau)}{R_Y(\tau)}$

答案：A

二、多项选择题

1.以下属于随机过程的有（）

A.股票价格随时间的变化

B.某路口在不同时刻通过的车辆数

C.某地区在不同年份的降雨量

D.抛一枚硬币的结果

答案：ABC

2.平稳随机过程的性质有（）

A.均值函数为常数

B.自相关函数只与时间间隔有关

C.协方差函数只与时间间隔有关

D.方差为常数

答案：ABCD

3.泊松过程具有以下哪些性质（）

A.独立增量性

B.平稳增量性

C.增量服从泊松分布

D.状态空间为非负整数集

答案：ABCD

4.关于马尔可夫链，下列说法正确的有（）

A.具有无后效性