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2025年金融风控师资格考试《风险管理》备考题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.风险管理的基本流程不包括以下哪一项（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险投资

答案：D

解析：风险管理的基本流程主要包括风险识别、风险评估和风险控制三个核心环节。风险投资属于投资决策范畴，而非风险管理的基本流程。

2.在风险管理中，风险暴露度通常通过以下哪个指标衡量（）

A.风险频率

B.风险损失

C.风险敞口

D.风险权重

答案：C

解析：风险暴露度，也称为风险敞口，是指企业面临的潜在风险大小，通常通过评估风险资产或业务活动与风险源之间的关联程度来衡量。

3.以下哪种风险属于系统性风险（）

A.操作风险

B.信用风险

C.市场风险

D.法律风险

答案：C

解析：系统性风险是指影响整个市场或经济系统的风险，无法通过分散投资来消除。市场风险由于受宏观经济、政策变化等因素影响，属于典型的系统性风险。操作风险、信用风险和法律风险均属于非系统性风险。

4.风险评估中，定性与定量方法的主要区别在于（）

A.评估工具

B.评估目的

C.数据来源

D.评估结果

答案：C

解析：定性方法主要依赖专家判断和经验，数据来源多为非数值性信息；定量方法则基于历史数据和统计分析，数据来源为数值性信息。这是两种方法最根本的区别。

5.以下哪种工具不属于风险控制措施（）

A.风险转移

B.风险规避

C.风险自留

D.风险分散

答案：C

解析：风险控制措施主要包括风险转移（通过保险或合同）、风险规避（停止相关业务）和风险分散（投资组合），风险自留属于风险承担范畴，而非主动控制措施。

6.内部控制系统的有效性主要通过以下哪个指标衡量（）

A.风险发生频率

B.风险损失程度

C.控制措施覆盖率

D.控制措施执行率

答案：D

解析：内部控制系统的有效性关键在于控制措施的执行情况，执行率越高表明系统越有效。风险发生频率和损失程度是风险结果指标，控制措施覆盖率是设计阶段考量因素。

7.风险管理框架中，管理层的主要职责是（）

A.风险识别

B.风险决策

C.风险报告

D.风险监控

答案：B

解析：风险管理框架中，管理层承担着风险决策的核心职责，需要根据风险评估结果制定相应的风险应对策略。风险识别由业务部门完成，风险报告和监控则由风险管理部门负责。

8.巴塞尔协议对银行风险管理的主要要求不包括（）

A.资本充足率

B.风险权重设定

C.激励机制设计

D.流动性覆盖率

答案：C

解析：巴塞尔协议主要从资本充足率、风险权重设定、流动性覆盖率等方面对银行风险管理提出量化要求，激励机制设计属于公司治理范畴，不在协议核心监管框架内。

9.风险矩阵中，通常将风险可能性分为几个等级（）

A.2个

B.3个

C.4个

D.5个

答案：C

解析：风险矩阵是风险评估常用工具，通常将风险可能性分为低、中、高三个等级，对应可能性分别为10%、50%、80%左右，具体划分可根据实际需求调整。

10.风险管理信息系统的核心功能是（）

A.数据收集

B.风险建模

C.报表生成

D.决策支持

答案：D

解析：风险管理信息系统虽包含数据收集、建模和报表功能，但其核心价值在于为管理决策提供支持，通过整合分析风险数据，辅助管理层进行风险决策优化。

11.风险管理策略中，优先考虑将风险转移给第三方的是（）

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险自留

答案：C

解析：风险转移策略的核心是将风险部分或全部转移给有能力承担的第三方，如通过购买保险或签订合同条款将风险转移出去。风险规避是放弃风险暴露，风险降低是减少风险发生概率或损失程度，风险自留是自行承担风险，只有风险转移直接体现了将风险给第三方。

12.以下哪种模型主要用于评估信用风险的定量方法（）

A.VaR模型

B.Copula模型

C.Logit模型

D.ARIMA模型

答案：C

解析：Logit模型是一种广泛应用于信用风险评估的统计模型，通过分析历史数据建立预测模型来评估借款人违约概率。VaR模型主要用于市场风险，Copula模型用于关联性分析，ARIMA模型用于时间序列预测，这些模型与信用风险评估的直接关联性不如Logit模型。

13.风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.评估历史业绩

B.检验模型准确性

C.识别潜在风险

D.优化投资组合

答案：C

解析：压力测试通过模拟极端市场条件或情景变化，检验风险管理体系在极端情况下的有效性，主要目的是识别在正常条件下不易察觉的潜在风险。评估历史业绩是绩效分析功能，检验模型准确性