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2025年金融风险管理师(FRM)从业资格考试风险管理试卷

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.1.以下哪项不是金融风险管理的主要目标？()

A.保护金融机构的资产安全

B.提高金融机构的盈利能力

C.降低金融机构的信用风险

D.保障金融机构的合规性

2.2.以下哪种风险属于市场风险？()

A.利率风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.法律风险

3.3.信用风险的定义是指什么？()

A.债务人无法按时偿还债务的风险

B.金融机构的资产价值下降的风险

C.由于自然灾害导致的损失风险

D.金融机构的流动性不足的风险

4.4.在VaR（价值在风险中）模型中，VaR值通常用来衡量什么风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

5.5.以下哪项不属于风险管理的三大原则？()

A.全面性原则

B.实用性原则

C.预防性原则

D.风险分散原则

6.6.以下哪种方法不属于操作风险管理的范畴？()

A.内部控制

B.IT系统管理

C.风险评估

D.知识产权保护

7.7.以下哪项不是风险管理的步骤？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

8.8.以下哪项不是风险偏好管理的目标？()

A.确保风险与收益相匹配

B.降低风险水平

C.提高风险承受能力

D.优化风险管理策略

9.9.以下哪种风险属于声誉风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

10.10.以下哪种方法不属于风险缓解策略？()

A.风险转移

B.风险避免

C.风险接受

D.风险规避

二、多选题(共5题)

11.1.以下哪些是金融风险管理中常用的风险度量方法？()

A.风险价值（VaR）

B.压力测试

C.风险敞口分析

D.风险回报比

E.风险矩阵

12.2.以下哪些因素可能影响金融机构的信用风险？()

A.市场利率水平

B.宏观经济环境

C.债务人的财务状况

D.金融机构的资本充足率

E.金融机构的流动性

13.3.风险管理的三大原则包括哪些？()

A.全面性原则

B.实用性原则

C.预防性原则

D.透明度原则

E.有效性原则

14.4.以下哪些属于操作风险的分类？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.内部流程

E.管理因素

15.5.以下哪些是风险管理的目标？()

A.降低风险水平

B.确保合规性

C.提高盈利能力

D.优化资本结构

E.保护股东利益

三、填空题(共5题)

16.1.在金融风险管理中，价值在风险中（ValueatRisk，简称VaR）是指在一定置信水平下，投资组合在特定持有期内可能发生的最大损失金额。

17.2.信用风险是指由于债务人或交易对手可能无法履行合同条款，导致债权人无法按时收回本金和利息的风险。

18.3.风险管理的三大原则包括全面性原则、实用性原则和预防性原则。

19.4.在金融风险管理中，压力测试是一种评估在极端不利市场条件下的金融资产或投资组合可能发生的最大损失的方法。

20.5.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。

四、判断题(共5题)

21.1.价值在风险中（VaR）模型可以精确预测市场在极端不利情况下的损失。()

A.正确B.错误

22.2.信用风险是金融风险管理中最重要的风险类型。()

A.正确B.错误

23.3.风险管理的目标是完全消除所有风险。()

A.正确B.错误

24.4.操作风险可以通过加强内部控制来完全避免。()

A.正确B.错误

25.5.风险偏好管理旨在确保风险与收益相匹配。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.1.请简述金融风险管理的基本流程。

27.2.什么是市场风险？请列举至少两种常见的市场风险。

28.3.什么是信用风险敞口？请解释如何管理信用风险敞口。

29.4.请说明什么是操作风险，并列举至少两种操作风险的来源。

30.5.请解释什么是风险矩阵，并说明其在风险管理中的作用。

2025年金融风险管理师(FRM)从业资格考试风险管理试卷

一、单选题