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2025年金融风险管理师市场风险限额管理流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险限额管理流程专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师市场风险限额管理流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险限额管理流程中，限额设定的首要步骤通常是什么？

A、限额监控与报告

B、风险偏好声明

C、限额调整与审批

D、限额突破处理

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好声明是整个风险管理体系的基础，它明确了机构

愿意承担的风险水平，是设定具体限额的前提和依据。A、C、D都是限额设定后的管

理环节。知识点：限额管理流程的逻辑顺序。易错点：容易将流程中的某个环节误认为

首要步骤，忽略了风险偏好声明的基础性作用。

2、下列哪项不属于市场风险限额的常见类型？

A、止损限额

B、风险价值限额

C、交易对手信用限额

D、压力测试限额

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易对手信用限额属于信用风险管理的范畴，而止损限额、

VaR限额和压力测试限额都是市场风险限额管理的核心工具。知识点：不同风险类型

对应的限额工具。易错点：由于风险之间存在关联性，容易混淆不同风险类型的限额工

具，特别是当交易涉及市场风险和信用风险双重属性时。

3、当交易员接近其设定的VaR限额时，风险管理部门通常会采取什么初步措施？

A、立即强制平仓

B、发出预警通知

C、上调限额

D、直接处罚交易员

【答案】B

【解析】正确答案是B。限额管理的目的是控制风险而非阻碍业务。当接近限额时，

标准流程是发出预警，提醒交易员注意风险敞口，并采取主动管理措施。A和D过于

激进，C则违背了限额的严肃性。知识点：限额监控与预警机制。易错点：将“限额突

破”后的处理措施误用于“接近限额”的情况。

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4、在设定市场风险限额时，需要考虑的最主要内部因素是？

A、监管机构的要求

B、同业竞争压力

C、银行的风险承受能力

D、宏观经济预测

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险限额必须与机构自身的风险承受能力（由资本金、盈

利能力、风险偏好等决定）相匹配，这是限额设定的根本出发点。A是外部合规要求，

B和D是外部环境因素，虽然重要，但必须服务于内部的风险承受能力。知识点：限

额设定的依据。易错点：过分强调外部因素而忽略了内部风险承受能力这一核心。

5、压力测试限额的主要目的是什么？

A、控制日常市场波动风险

B、评估极端但可能情景下的潜在损失

C、替代VaR模型

D、简化风险报告流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试限额旨在捕捉VaR等正常市场假设下无法反映的

极端事件风险，确保机构在危机情景下仍有生存能力。A是VaR限额的主要目的，C

是错误的，压力测试是VaR的补充而非替代，D与目的无关。知识点：压力测试在限

额管理中的作用。易错点：混淆压力测试限额与常规限额（如VaR限额）的功能定位。

6、限额突破后，首先应该由哪个部门负责核实情况？

A、审计部门

B、风险管理部门

C、前台交易部门

D、合规部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易部门是限额的直接执行者，突破发生后，他们有责任

第一时间核实突破的原因、规模和具体情况，并向风险管理部门报告。B负责后续的评

估和处理，A和D通常在事后介入。知识点：限额突破后的初步响应流程。易错点：认

为风险管理部门应包揽所有工作，忽略了前台部门在事件初期的核实责任。

7、动态调整市场风险限额的主要依据是？

A、固定的时间周期（如每季度）

B、市场波动性的变化

C、交易员的个人要求

D、监管政策的临时变动

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