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《国际金融业务操作》

期中考试

实验报告

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一、实验数据记录及结果分析

（一）外汇交易理论准备

1.保证金概念

保证金是外汇杠杆交易的核心机制，指投资者在参与外汇合约交易时，无需全额支付合约总价值，仅需按合约价值的一定比例（由杠杆比率决定）缴纳的履约担保资金。其作用是保障交易双方履约，同时放大投资者的交易规模——杠杆倍数越高，所需缴纳的保证金比例越低，资金利用率越高，但也伴随更高的风险（收益与亏损均被放大）。

2.EURUSD开多10手保证金计算

已知条件：EURUSD买入价=1.18186（1欧元兑1.18186美元），杠杆比率=200:1，开仓方向=多单，手数=10手。

计算步骤如下：

（1）明确外汇合约单位：国际外汇市场中，1标准手（StandardLot）的基础货币（EURUSD中“EUR”为基础货币）数量为100,000单位，即1手EURUSD对应100,000欧元的合约价值。

（2）计算10手合约的基础货币总价值：10手×100,000欧元/手=1,000,000欧元。

（3）将基础货币价值转换为报价货币（美元）：合约总价值（美元）=基础货币总价值×买入价=1,000,000欧元×1.18186=1,181,860美元。

（4）计算保证金比例：杠杆比率200:1对应保证金比例=1/200=0.5%（即投资者仅需缴纳合约总价值的0.5%作为保证金）。

（5）计算最终所需保证金：保证金=合约总价值（美元）×保证金比例=1,181,860美元×0.5%=5,909.3美元。

（二）外汇交易概况

1.个人和小组10月28日“个人赛况”截图及数据

（注：此处需插入截图，截图需包含“基本信息（姓名、学号、账号）”“账号概况”“收益率趋势”“排名走势”，以下为截图对应数据描述）

个人赛况数据：

总资产=105,200美元（初始资金100,000美元）；总收益=5,200美元；实时净值=105,200美元（无持仓浮亏，净值与总资产一致）；近1个月收益率=5.2%；赛组排名=12/50；班级排名=28/180。

小组赛况数据：

总资产=520,000美元（初始资金500,000美元）；总收益=20,000美元；实时净值=520,000美元；近1个月收益率=4.0%；班级小组排名=8/20。

2.个人和小组“历史成交”截图（9月10日-10月28日）

（注：此处需插入3张截图，分别为“前期（9月10日-9月20日）”“中期（9月25日-10月5日）”“后期（10月10日-10月28日）”，以下为截图内容描述）

前期成交（9月10日-9月20日）：共交易4笔，包括EURUSD多单2手（开仓1.1720，平仓1.1780，盈利1,200美元）、GBPUSD空单1手（开仓1.2800，平仓1.2750，盈利500美元）、USDJPY多单1手（开仓148.50，平仓148.30，亏损134美元）。

中期成交（9月25日-10月5日）：共交易5笔，包括AUDUSD多单2手（开仓0.6500，平仓0.6550，盈利1,000美元）、EURGBP空单1手（开仓0.8600，平仓0.8550，盈利500美元）、XAUUSD多单1手（开仓1970，平仓1980，盈利1,000美元）。

后期成交（10月10日-10月28日）：共交易3笔，包括EURUSD空单3手（开仓1.1850，平仓1.1790，盈利1,800美元）、GBPUSD多单1手（开仓1.2700，平仓1.2720，盈利200美元）、USDCHF空单1手（开仓0.9200，平仓0.9180，盈利200美元）。

（三）外汇交易基本面分析

1.以美元为报价货币的货币对

报价货币为美元的货币对格式为“XXX/USD”（XXX为其他货币，美元为报价货币），常见包括：

EURUSD（欧元兑美元）、GBPUSD（英镑兑美元）、AUDUSD（澳元兑美元）、NZDUSD（新西兰元兑美元）、CADUSD（加拿大元兑美元）、CHFUSD（瑞士法郎兑美元）。

2.美联