2025年大学《统计学》专业题库—— 时间序列分析在金融学中的应用.docxVIP

2025年大学《统计学》专业题库——时间序列分析在金融学中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。请将正确选项的字母填在括号内）

1.某金融时间序列的样本自相关函数（ACF）呈现缓慢衰减趋势，偏自相关函数（PACF）在滞后1阶后截尾（即之后为0），初步判断该序列可能适合拟合的模型是：

A.AR(1)模型

B.MA(1)模型

C.ARMA(1,1)模型

D.I(1)模型（非平稳）

2.在应用ARIMA模型进行预测前，首要的步骤是：

A.对数据进行GARCH建模

B.对数据进行平稳性检验

C.计算数据的滚动标准差

D.绘制数据的ACF和PACF图以确定模型阶数

3.对于一个非平稳的金融时间序列数据，直接估计其均值可能产生严重偏误，其主要原因是：

A.存在多重共线性

B.序列存在单位根，均值回归特性不明显

C.数据存在测量误差

D.模型设定过时

4.检验一个时间序列数据是否具有单位根（即是否存在非平稳性），常用的统计检验方法包括：

A.F检验

B.t检验

C.Ljung-BoxQ检验

D.ADF检验

5.ARCH模型主要用来描述：

A.时间序列数据自身的变化规律

B.时间序列数据与外部因素之间的关联

C.时间序列数据条件方差的时间依赖性

D.时间序列数据非平稳性的来源

6.GARCH(1,1)模型中，条件方差方程包含ARCH项（取决于前一期残差平方）和GARCH项（取决于前一期条件方差），这种结构的主要目的是：

A.提高模型的拟合优度

B.捕捉波动率的持续性

C.增加模型的参数数量

D.消除模型的自相关性

7.在金融风险管理中，常用作衡量市场风险指标的是：

A.均值

B.标准差

C.条件波动率

D.偏度

8.如果一个金融时间序列的波动性在特定事件发生后显著增大，且这种影响会持续一段时间，那么GARCH模型中可能需要引入：

A.超参数

B.GARCH项

C.事件虚拟变量

D.自变量

9.比较ARIMA模型和GARCH模型，下列说法正确的是：

A.ARIMA模型主要用于拟合均值过程，GARCH模型主要用于拟合方差过程

B.ARIMA模型能直接预测未来均值，GARCH模型能直接预测未来波动率

C.两者都假设残差序列是白噪声

D.两者在估计时都常用OLS方法

10.对于高频金融数据（如分钟级或秒级数据），在估计波动率模型时，需要注意的问题可能包括：

A.波动率聚类性增强

B.参数估计的方差增大

C.模型设定容易偏误

D.以上都是

二、填空题（每空2分，共20分。请将答案填在横线上）

1.一个平稳时间序列的均值和方差都是__________的。

2.模型ARIMA(1,1,1)中，参数p=__________，d=__________，q=__________。

3.检验自回归模型残差是否为白噪声，常用__________检验。

4.ARCH模型的形式通常为：条件方差ε??σ?2=αε????2，其中α是参数，且需满足__________。

5.GARCH(1,1)模型的条件方差方程一般形式为：σ?2=ω+βε????2+γσ???2，其中0ω+β+γ≤1，参数γ衡量了__________效应。

6.VaR（ValueatRisk）是指在给定置信水平和持有期下，预期__________可能发生的最大损失。

7.时间序列分析中，ACF表示__________。

8.如果一个变量的分布具有“厚尾”特征，意味着其极端值出现的概率比正态分布__________。

9.对非平稳数据进行差分处理使其平稳，通常需要知道时间序列的__________。

10.模型选择中，AIC和BIC是常用的信息准则，它们在模型参数增加时会__________（选填“增加”或“减少”），以penalize模型的复杂度。

三、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述ARCH模型产生的原因。

2.解释什么是“波动聚类性”，并说明其对金融预测和风险管理的影响。

3.在使用ARIMA模型进行预测时，为什么通常需要进行模型诊断？主要诊断哪些方面？

4.简述单位根检验（