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年中级银行从业资格中级风险管理考试题库及答案(各地真题)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于商业银行风险管理的范畴？()

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.政治风险

2.在信用风险评估中，以下哪个指标通常被认为是最重要的？()

A.负债比率

B.资产回报率

C.现金流

D.债务覆盖率

3.商业银行在市场风险管理中，通常采用哪种方法来对冲汇率风险？()

A.远期合约

B.期权合约

C.期货合约

D.以上都是

4.在风险管理中，以下哪项不属于风险识别的步骤？()

A.风险评估

B.风险分析

C.风险监控

D.风险报告

5.以下哪项不是操作风险的主要来源？()

A.内部流程

B.人员因素

C.系统缺陷

D.自然灾害

6.在风险管理中，以下哪项不属于风险缓解的策略？()

A.风险规避

B.风险转移

C.风险接受

D.风险增加

7.商业银行在资本充足率管理中，以下哪项不是核心资本？()

A.普通股股本

B.优先股股本

C.持续经营收益

D.预计损失准备金

8.以下哪项不是风险管理的目标？()

A.减少损失

B.增加收益

C.提高透明度

D.保障合规

9.在信用风险模型中，以下哪项不是影响违约概率的主要因素？()

A.财务状况

B.行业地位

C.市场环境

D.信用评级

二、多选题(共5题)

10.商业银行在制定风险管理策略时，以下哪些因素需要考虑？()

A.银行规模

B.行业特征

C.客户需求

D.监管要求

E.市场环境

11.以下哪些是信用风险的主要特征？()

A.信用风险的不确定性

B.信用风险的普遍性

C.信用风险的复杂性

D.信用风险的系统性

E.信用风险的长期性

12.风险管理中的内部控制包括哪些方面？()

A.制度控制

B.组织结构

C.人员管理

D.程序控制

E.沟通机制

13.以下哪些是市场风险的来源？()

A.利率变动

B.汇率变动

C.股票价格变动

D.商品价格变动

E.政策变动

14.在操作风险管理中，以下哪些是常见的损失事件？()

A.系统故障

B.内部欺诈

C.外部欺诈

D.违规行为

E.自然灾害

三、填空题(共5题)

15.商业银行的风险管理框架通常包括三个层次，分别是：风险管理政策、风险管理和控制流程以及__。

16.在信用风险评估中，常用的五C原则包括：品德（Character）、能力（Capacity）、资本（Capital）、担保（Collateral）和__。

17.市场风险的管理方法中，__是一种通过购买金融衍生品来对冲风险的方法。

18.操作风险中的内部欺诈是指__。

19.在风险管理中，为了确保风险管理的有效性，需要建立一套完善的__。

四、判断题(共5题)

20.商业银行的流动性风险是指银行无力偿还到期债务或满足正常资金需求的风险。()

A.正确B.错误

21.在信用风险评估中，贷款的违约概率（PD）越高，贷款的风险越大。()

A.正确B.错误

22.操作风险是由于外部事件引起的风险。()

A.正确B.错误

23.市场风险可以通过投资组合多样化来完全消除。()

A.正确B.错误

24.风险管理的目标是通过风险控制来实现银行的盈利最大化。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述商业银行信用风险的主要类型及其特征。

26.如何评估和计量市场风险？

27.简述操作风险的管理措施。

28.什么是流动性覆盖率（LCR）？其计算公式是什么？

29.请解释什么是风险敞口？

年中级银行从业资格中级风险管理考试题库及答案(各地真题)

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】政治风险通常不被认为是商业银行风险管理的直接范畴，尽管它可能对银行的运营产生影响。

2.【答案】C

【解析】现金流是衡量企业偿债能力和财务健康状况的关键指标，因此在信用风险评估中被认为是最重要的。

3.【答案】D

【解析】商业银行可以通过远期合约、期权合约和期货合约等多种金融工具来对冲汇率风险。

4.【答案】A

【解析】风险识别是风险管理的第一步，包括风险评估、风险分析、