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2025年银行业专业人员初级职业资格考试（专业实务·风险管理）历年参考题库含答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、根据《商业银行信用风险分类办法》，当某贷款本金逾期超过90天但未超过1年，且借款人已承诺还款但未实际清偿时，将其风险分类为（）。

A.关注类

B.次级类

C.可疑类

D.恶劣类

【参考答案】D

【解析】根据规定，逾期超过90天且借款人未承诺还款或已承诺但未实际清偿的贷款划为可疑类（C）。若逾期超过1年且借款人无还款意愿或清偿能力，则归为恶劣类（D）。本题中逾期未超1年借款人未实际清偿，属于可疑类与恶劣类的临界点，需结合还款承诺判断。

2、市场风险VaR（险价值）的计算通常采用哪种方法？

A.方差-协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.均值-方差法

【参考答案】A

【解析】VaR计算常用方法包括方差-协方差法（A）、历史模拟法（C）和蒙特卡洛模拟法（B）。方差-协方差法基于资产收益的统计分布，适用于正态分布假设；历史模拟法直接使用历史数据模拟极端场景，但需大量数据支持。本题选项中A为最传统且广泛采用的方法。

3、操作风险中的“事件”通常指（）。

A.市场价格波动

B.自然灾害

C.内部流程缺陷或人为错误

D.部政策变化

【参考答案】C

【解析】操作风险定义涵盖因“内部流程缺陷、人为错误、外部事件”导致损失的可能性。其中“事件”特指内部因素（C），如系统故障、员工操作失误等。自然灾害（B）属于外部事件，但归类于操作风险中的“外部事件”子类，需注意区分。

4、流动性的核心指标“流动性覆盖率”（LCR）的计算中，纳入分子的是（）。

A.高质量流动性资产

B.市场流动性资产

C.计存款

D.长期债券投资

【参考答案】A

【解析】流动性覆盖率（LCR）=高质量流动性资产（A）/预计30天内的净现金流出。高质量流动性资产包括现金存放中央银行款项、高信用评级国债等，而应计存款（C）因提取限制不计入分子。

5、巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求中，“核心一级资本充足率”最低应达到（）。

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【参考答案】A

【解析】巴塞尔III要求核心一级资本充足率不低于4.5%（A），总资本充足率不低于8%（C）。8%为监管资本充足率阈值，低于该值需触发资本补充机制。

6、信用风险拨备覆盖率计算中，“贷款余额”是指（）。

A.当期实际发放的贷款

B.全部在保贷款余额

C.已逾期90天以上贷款余额

D.预计未来90天内的贷款

【参考答案】B

【解析】拨备覆盖率=预计贷款损失/贷款余额（B）。其中贷款余额为金融机构所有在保贷款的账面总额，包含正常类、关注类、可疑类贷款。

7、下列哪项属于操作风险中的“战略风险”？

A.系统交易中断

B.高管决策失误

C.客户信息泄露

D.市场利率上升

【参考答案】B

【解析】战略风险指因战略规划失误、高管决策不当（B）或发展方向与市场脱节导致的损失。系统中断（A）属于操作风险中的“缺陷”，客户泄露（C）属于“外部事件”，利率上升（D）属市场风险。

8、流动性风险管理的“净稳定资金比率”（NSFR）要求银行长期负债与高质量流动性资产的比例不超过（）。

A.100%

B.85%

C.75%

D.50%

【参考答案】B

【解析】NSFR规定长期负债与高质量流动性资产（HQLA）的比例不得超过85%（B），旨在确保银行在压力下仍能维持稳定资金来源。

9、根据《商业银行资本管理办法》，银行需计提特殊资产减值准备的情况是（）。

A.贷款本金逾期60天以内

B贷款逾期60天至90天

C.贷款本金逾期90天以上且无还款计划

D.款本金逾期30天以内

【参考答案】C

【解析】特殊资产减值准备针对逾期90天以上且无还款计划（C）的贷款，需计提高于正常拨备的额外准备。逾期60-90天（B）划为关注类，需计提正常拨备。

10、商业银行应对声誉风险的主要措施不包括（）。

A.建立舆情监测系统

B.提高服务质量

C.增加股东持股比例

D.定期开展员工合规培训

【参考答案】C

【解析】声誉风险应对措施包括舆情监测（A）、服务优化（B）、合规培训（D）。增加股东持股（C）与声誉风险无直接关联，属于资本结构管理范畴。

11、以下哪项属于操作风险管理的核心目标？

A.降低信用风险敞

B.优化流动性覆盖率

C.防范内部流程缺陷和人为错误

D.提升市场风险对冲效率

【参考答案】C

【解析】操作风险管理核心是识别