2025国考青岛金融监管局专业科目计算与案例分析题专项题库.docxVIP

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2025国考青岛金融监管局专业科目《计算与案例分析题》专项题库

题型一：金融监管计算题（共5题，每题6分）

题目1（6分）：

青岛某商业银行2024年第一季度不良贷款余额为120亿元，比上一季度增长了15%。该行总贷款余额为2000亿元，资本充足率为12%。假设监管要求该行不良贷款率不得超过5%，且资本充足率需维持不低于10%。请问：

（1）该行当前不良贷款率是多少？是否超标？

（2）若该行计划通过增加核心一级资本10亿元来达标，新的资本充足率将达到多少？

题目2（6分）：

青岛金融监管局对某保险公司进行现场检查，发现其2024年第一季度末的投资资产中，股票类资产占比为30%，债券类资产占比为50%，现金及存款占比为20%。该公司的风险覆盖率（风险加权资产/资产风险敞口）为100%，资本杠杆率（资本净额/风险加权资产）为4%。假设监管要求风险覆盖率不低于150%，资本杠杆率不低于5%，且股票类资产的风险权重为120%，债券类资产为50%，现金及存款为0%。请问：

（1）该公司当前的风险加权资产是多少（假设总资产为1000亿元）？

（2）若该公司计划将股票类资产占比降至25%，并调整至完全达标，需补充多少资本？

题目3（6分）：

青岛某证券公司2024年第一季度自营证券投资组合中，A股占比60%，债券占比30%，基金占比10%。其中，A股的年化收益率为8%，债券为4%，基金为6%。假设该公司的风险准备金提取比例为自营资产的5%，且自营资产总额为500亿元。请问：

（1）该公司自营证券投资组合的预期年化收益率是多少？

（2）若监管要求风险准备金至少覆盖自营资产的8%，该公司需额外提取多少风险准备金？

题目4（6分）：

青岛某信托公司2024年第一季度发行的信托产品中，房地产信托占比40%，基础设施信托占比30%，政信合作信托占比20%，其他类信托占比10%。假设房地产信托的预期收益率率为10%，基础设施信托为6%，政信合作信托为8%，其他类信托为5%。该公司的信托资产总额为300亿元，且监管要求信托公司需按资产总额的3%计提风险准备金。请问：

（1）该公司信托产品的加权平均预期收益率是多少？

（2）若该公司需按监管要求计提风险准备金，需提取多少？

题目5（6分）：

青岛某基金管理公司2024年第一季度管理的基金资产中，股票型基金占比50%，混合型基金占比30%，债券型基金占比20%。假设股票型基金的年化收益率为12%，混合型基金为9%，债券型基金为5%。该公司的风险准备金提取比例为基金管理总资产的2%，且基金管理总规模为1000亿元。请问：

（1）该公司管理的基金资产加权平均年化收益率是多少？

（2）若监管要求风险准备金至少覆盖基金总规模的1.5%，该公司需额外提取多少风险准备金？

题型二：金融监管案例分析题（共4题，每题10分）

题目6（10分）：

青岛某商业银行2024年第一季度报告显示，其不良贷款率从上季度的4.5%上升至5.2%，主要原因是房地产行业景气度下降导致部分开发商贷款违约。同时，该行资本充足率从12%下降至11.8%，原因是部分次级债到期未续发。假设青岛金融监管局要求该行在半年内将不良贷款率降至5%以下，并维持资本充足率在12%以上。请分析该行可能采取的监管措施，并说明其可行性。

题目7（10分）：

青岛某保险公司2024年第一季度报告显示，其投资组合中股票类资产占比过高（达35%），且市场波动导致投资收益大幅下滑。同时，该公司的风险覆盖率仅为95%，低于监管要求的150%。假设青岛金融监管局要求该公司在季度末前调整投资结构，并补充资本至达标水平。请分析该公司可采取的监管措施，并说明其对经营的影响。

题目8（10分）：

青岛某证券公司2024年第一季度出现流动性风险，主要原因是客户集中度过高（单一客户资金占比达20%），且自营证券投资组合受市场波动影响较大。假设青岛金融监管局要求该公司在一个月内降低客户集中度至10%以下，并优化投资组合。请分析该公司可采取的监管措施，并说明其对盈利能力的影响。

题目9（10分）：

青岛某信托公司2024年第一季度发行的信托产品中，房地产信托占比过高（达45%），且部分项目出现延期兑付风险。假设青岛金融监管局要求该公司在季度末前调整信托产品结构，并加强风险管控。请分析该公司可采取的监管措施，并说明其对市场声誉的影响。

答案与解析

题型一：金融监管计算题

题目1（6分）：

（1）不良贷款率=不良贷款余额/总贷款余额=120/2000=6%，超标（监管要求5%）。

（2）增加核心一级资本后，资本充足率=(原资本+新增资本)/风险加权资产=[(2000×12%)+10]/2000=14.2