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金融量化报告的学科范式重构研究
目录
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.4研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
金融量化分析的基本理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.1金融市场理论及其发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2风险度量与投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.3投资行为学与市场微观结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.4金融衍生品定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
传统金融量化分析方法的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1模型假设与市场现实的偏差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.2数据同分布假设的有效性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.3参数估计的重复性问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.4行为偏差与市场异象的忽视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
学科范式重构的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.1范式理论的发展脉络．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.2科学革命与学术范式转换．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.3金融领域的范式演进路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.4跨学科融合的思想启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
金融量化分析范式重构的路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.1市场微观结构的动态建模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
5.2非参数估计与机器学习的引入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
5.3行为金融理论的系统整合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
5.4基于大数据的预测分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
范式重构的技术实现途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
6.1计算金融学的工具创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
6.2高频交易与算法交易的范式转变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
6.3自然语言处理在文本分析中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
6.4人工智能驱动的量化策略优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
范式重构的经济影响评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
7.1效率市场假说的再审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
7.2投资组合管理模式的革新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
7.3金融创新的风险治理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87
7.4全球金融市场的结构优化效应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
发展建议与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．92
8.1科研团队合作机制的完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
8.2高水平人才培养体系的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95
8.3国际学术交流的深化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．97
8.4未来研究方向的前瞻性思考．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
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