量化交易中机器学习因子有效性验证研究.docxVIP

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2025-11-11 发布于上海
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量化交易中机器学习因子有效性验证研究

引言

在量化交易的世界里，因子就像打开市场密码的钥匙——好的因子能精准捕捉价格波动的规律，为策略注入持续的盈利能力；而失效的因子则像生锈的钥匙，不仅打不开门，还可能卡在锁孔里让整个系统失灵。近年来，随着机器学习技术的普及，越来越多的量化团队开始用神经网络、随机森林等模型生成“机器学习因子”，试图挖掘传统线性因子无法捕捉的非线性关系。但随之而来的困惑也愈发明显：这些用复杂模型“捣鼓”出来的因子，真的比传统因子更有效吗？它们的有效性是市场真实规律的反映，还是模型过拟合的“数字游戏”？本文将围绕这一核心问题，从因子生成逻辑、验证框架搭建、常见方法对比到实证案例分