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2025年银行市场风险专项训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题1分，共10分）

1.下列哪一项不属于市场风险的主要来源？（）

A.利率波动

B.汇率变动

C.信用风险事件

D.股票价格变动

2.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合的（）。

A.期望最大损失

B.损失分布的方差

C.预期损失（EL）

D.可能面临的最大潜在损失（在特定置信水平下）

3.压力测试旨在评估资产组合在（）极端市场情况下的损失。

A.正常波动范围内

B.历史曾经发生过的

C.基于合理假设的、未经经历过的

D.市场正常状态下的

4.下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。

A.通常关注单个风险因素（如利率、汇率）变化对组合价值的影响。

B.是一种简化的风险度量方法。

C.可以提供VaR无法揭示的详细信息。

D.主要用于计算风险价值（VaR）。

5.根据巴塞尔协议III，银行对市场风险所需持有的最低资本是指（）。

A.基本准备金

B.加权风险准备金

C.资本充足率

D.资本扣除项

6.内部模型法（InternalModelsApproach）适用于满足特定条件的银行，其核心优势在于（）。

A.可以完全消除市场风险

B.能够更准确、更精细地计量市场风险资本要求

C.减少了对外部数据的需求

D.简化了风险限额的设定

7.市场风险限额管理的主要目的是（）。

A.最大化银行利润

B.限制银行规模扩张

C.控制和缓释市场风险对银行盈利性和资本金的潜在不利影响

D.确保银行完全规避所有市场风险

8.久期（Duration）主要用于衡量债券价格对（）变动的敏感程度。

A.汇率

B.股票指数

C.利率

D.商品价格

9.市场风险报告通常需要向（）提供。

C.董事会和高级管理层

D.以上都是

10.下列哪项活动通常被视为操作风险，而非市场风险？（）

A.交易员因失误下达错误指令

B.因利率上升导致债券投资组合价值下降

C.信息系统故障导致交易无法执行

D.外汇汇率突然大幅波动

二、判断题（每题1分，共10分，请将“正确”或“错误”填入括号内）

1.市场风险和信用风险是银行面临的最主要两类风险。（）

2.VaR值越大，代表投资组合的市场风险越高。（）

3.敏感性分析的结果可以直接等同于压力测试的结果。（）

4.压力测试的目的是为了发现并纠正操作流程中的错误。（）

5.市场风险资本要求旨在覆盖银行在所有市场风险下的无限损失。（）

6.使用内部模型法计算市场风险资本时，银行需要对其模型的稳健性进行严格的内部验证。（）

7.市场风险限额可以完全消除银行承担的市场风险。（）

8.资产负债管理（ALM）是市场风险管理的重要组成部分。（）

9.市场风险报告应定期（如每日、每周）向所有员工发布。（）

10.市场风险事件通常具有突发性和不可预测性。（）

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述市场风险与信用风险的主要区别。

2.简述计算市场风险价值（VaR）的主要步骤。

3.简述银行进行市场风险压力测试应考虑的主要情景。

4.简述设定市场风险限额应考虑的因素。

四、计算题（共15分）

假设某银行持有以下三个简化的债券投资组合：

|债券|数量（手）|面值（元/手）|到期收益率（%）|当前市场价格（元/手）|

|------------|--------|-----------|-------------|----------------|

|债券A|100|1000|4.0|1010|

|债券B|200|1000|5.0|980|

|债券C|150|1000|3.5|1