2025年银行流动性压力测试专项模拟试卷（含答案）.docxVIP

2025年银行流动性压力测试专项模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.以下哪项不是巴塞尔协议III提出的流动性风险监管核心指标？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）

D.净息差（NIM）

2.流动性压力测试的主要目的是什么？

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.测量银行在极端不利情景下应对流动性短缺的能力

C.确定银行的最佳投资组合策略

D.监控银行日常的现金流入流出

3.以下哪种情景通常被视为流动性压力测试中的外部情景？

A.银行内部信贷政策突然收紧

B.主要存款人因恐慌而大量提取存款

C.银行核心业务部门出现严重亏损

D.银行关键高管突然离职

4.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力期间能够覆盖其短期流动性负债的多少？

A.流动性资产总额

B.高流动性资产（现金、现金等价物、货币市场工具）占总负债的比例

C.高流动性资产（现金、现金等价物、货币市场工具）占短期负债（流动性负债）的比例

D.总资产与总负债的比率

5.净稳定资金比率（NSFR）主要关注的是银行拥有多少稳定资金来支持其长期资产？

A.短期证券投资占总资产的比例

B.存款（包括零售存款和主权财富基金存款）占总负债的比例

C.长期稳定资金（如长期存款、发行长期债券）与流动性资产的平均周转天数之比

D.银行资本金占总资产的比例

6.在流动性压力测试中，敏感性分析通常用于评估什么？

A.单一风险因素（如利率变动）对银行整体财务状况的微小影响

B.多种风险因素同时作用下银行在极端情景下的表现

C.银行在不同市场环境下的长期盈利能力

D.银行资本充足率对资产质量变化的敏感程度

7.银行在流动性压力情景下可能采取的应对措施不包括以下哪项？

A.减少贷款发放

B.推出新的存款产品以吸引资金

C.增加从中央银行或其他金融机构的融资

D.提高贷款利率以抑制借款需求

8.流动性压力测试的频率通常由什么决定？

A.监管机构的明确规定

B.银行自身的风险管理偏好

C.银行规模的的大小

D.市场波动性的高低

9.压力测试中的“压力情景”应该是？

A.完全随机且不可预测的市场变动

B.基于历史数据最常发生的事件

C.极端但可能发生的、符合监管要求的假设情景

D.银行管理层最希望发生的有利情景

10.以下哪项数据对于进行准确的流动性压力测试至关重要？

A.银行员工的个人信息

B.银行持有的房地产资产估值

C.银行负债结构，包括各类负债的规模、期限和利率敏感性

D.银行员工的绩效评估结果

11.流动性风险与信用风险、市场风险相比，其主要区别在于？

A.流动性风险通常不涉及资本损耗

B.流动性风险的影响通常是短期的，而信用风险可能是长期的

C.流动性风险的管理主要依赖抵押品，而信用风险管理不依赖

D.流动性风险只在银行出现亏损时发生

12.某银行在压力测试中发现，如果市场利率上升1个百分点，其净息差将大幅下降，这表明该银行面临什么风险？

A.资产负债错配风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

13.进行流动性压力测试需要考虑的“融资渠道”中断情景，可能包括哪些情况？

A.主要同业市场的融资功能暂停

B.银行卡网络瘫痪无法取款

C.银行核心系统无法运行

D.以上所有情况

14.巴塞尔协议III要求银行制定流动性风险应急预案，应急预案应至少包括哪些内容？

A.识别主要流动性风险来源和触发条件

B.明确在流动性短缺时可以采取的应对措施和资源

C.指定负责执行应急预案的部门和人员

D.以上所有内容

15.银行内部流动性风险偏好设定通常会影响？

A.压力测试情景的选择和结果的解读

B.流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的设定目标

C.银行对新的存款产品的定价策略

D.银行对信贷风险限额的设定

16.以下哪项指标不适合用于衡量银行短期流动性状况？

A.流动性覆盖率（LCR）