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2025年超星尔雅学习通《金融风险管理》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的主要目的是（）

A.获取更高的投资收益

B.避免或减少金融损失

C.增加金融机构的规模

D.提高金融市场的流动性

答案：B

解析：金融风险管理的核心目标是识别、评估和控制金融风险，以避免或减少可能发生的金融损失，保护金融机构和投资者的利益。虽然获取收益是金融活动的目的之一，但风险管理更侧重于损失的控制。

2.以下哪种风险属于市场风险？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.利率风险

D.法律风险

答案：C

解析：市场风险是指由于市场价格（如利率、汇率、股票价格等）的不利变动而导致金融资产损失的风险。利率风险是市场风险的一种具体表现形式。

3.VaR（风险价值）模型的局限性之一是（）

A.只能衡量一天内的风险

B.无法考虑极端事件的影响

C.计算结果过于保守

D.只适用于大型金融机构

答案：B

解析：VaR模型主要用于衡量在给定置信水平下，投资组合在特定时间范围内的最大潜在损失。但其主要局限性在于它假设市场变化是正态分布的，无法有效捕捉和处理“黑天鹅”事件等极端风险事件的影响。

4.内部控制体系在金融风险管理中的作用是（）

A.完全替代风险管理

B.为风险管理提供基础和支持

C.仅限于财务报告

D.由外部审计师负责

答案：B

解析：内部控制体系是金融机构管理风险的基础，它通过制定和实施政策、程序来确保业务运营的效率和效果，并为风险管理提供组织架构、职责分配、信息沟通和监督机制等方面的支持。

5.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求相比巴塞尔协议II的主要变化是（）

A.提高了资本充足率的上限

B.明确了资本的工具类型和风险权重

C.增加了资本的数量要求

D.取消了对系统重要性银行的风险附加资本要求

答案：B

解析：巴塞尔协议III在资本充足率要求方面，不仅提高了最低资本要求，还进一步明确了资本的工具类型（核心资本和附属资本），并引入了更精细的风险权重计量方法，特别是针对信用风险、市场风险和操作风险的资本要求，以及对系统重要性银行的额外资本附加要求。

6.金融风险的识别过程通常包括（）

A.风险评估和风险控制

B.风险历史分析和风险暴露分析

C.风险源识别和风险特征描述

D.风险应对策略制定和风险监测

答案：C

解析：风险识别是风险管理的第一步，其目的是找出金融机构面临的各种风险因素。这个过程通常包括识别风险的来源、风险的表现形式以及风险的特征等。

7.以下哪种指标通常用于衡量金融机构的流动性风险？（）

A.资产负债率

B.流动资产比率

C.资本充足率

D.负债结构比率

答案：B

解析：流动性风险是指金融机构无法及时获得充足资金以偿付到期债务和履行其他支付义务的风险。流动资产比率（流动资产除以总资产）是衡量机构流动性的常用指标之一，它反映了机构资产转化为现金的能力。

8.金融衍生品的主要功能之一是（）

A.增加金融市场的投机性

B.规避和转移风险

C.降低金融市场的透明度

D.减少金融机构的利润

答案：B

解析：金融衍生品是指从基础资产（如股票、债券、商品、货币等）衍生出来的金融工具。其主要功能包括套期保值、投机和套利等，其中规避和转移风险是其重要的应用之一。

9.应急风险管理计划通常包括（）

A.风险识别、风险评估和风险应对

B.风险监测、风险控制和风险报告

C.风险策略、风险文化和风险沟通

D.风险政策、风险流程和风险职责

答案：A

解析：应急风险管理计划是为了应对突发事件而制定的综合性方案，它通常包括对可能发生的风险进行识别、评估，并制定相应的应对措施。

10.修改金融监管机构在风险管理中的作用是（）

A.完全接管金融机构的风险管理

B.制定监管规则和进行监督检查

C.替代金融机构进行风险决策

D.为金融机构提供风险担保

答案：B

解析：金融监管机构的主要职责是通过制定和实施监管规则，对金融机构的风险管理活动进行监督检查，以确保金融机构的稳健运营和金融市场的稳定。

11.在金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.评估正常市场条件下的盈利能力

B.检验金融机构在极端市场情况下的稳健性

C.确定资产组合的风险溢价

D.监控日常交易活动的风险暴露

答案：B

解析：压力测试是通过模拟极端但可能的市场情景，来评估金融机构在不利情况下的损失承受能力和资本充足水平。其主要目的是检验金融机构的财务状况和风险管理体系的稳健性，确保其在极端市场条件下仍能维持运营和偿付能力。

12.金融机构的资产负债管理（ALM）主要关注（）

A.单个