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北京邮电大学《随机信号分析与处理》第二章习题解答及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述随机过程样本函数的定义及其在理解随机过程概念中的作用。

二、

判断下列说法是否正确，并简要说明理由。

1.如果一个随机过程的均值函数和自相关函数都不随时间变化，则该过程一定是宽平稳的。

2.一个随机过程如果满足各态历经性，则它一定满足平稳性。

3.随机过程的自相关函数必为非负定的偶函数。

三、

设随机过程$X(t)=A\cos(\Omegat+\Theta)$，其中$A$是均值为1、方差为4的随机变量，且与相位$\Theta$相互独立；$\Theta$是在$[0,2\pi]$上均匀分布的随机变量；$\Omega$是一个常数。判断$X(t)$是否是宽平稳随机过程。若判断为宽平稳，请计算其均值函数$E[X(t)]$和自相关函数$R_X(t_1,t_2)$。

四、

已知随机过程$Y(t)=X(t)+Z(t)$，其中$X(t)$和$Z(t)$是相互独立的宽平稳随机过程，且它们的均值均为0，自相关函数分别为$R_X(t_1,t_2)=\frac{1}{2}\cos(t_1-t_2)$和$R_Z(t_1,t_2)=\delta(t_1-t_2)$。求随机过程$Y(t)$的均值函数和自相关函数。

五、

设随机过程$W(t)=X(t)\cos(\omega_0t)+Y(t)\sin(\omega_0t)$，其中$X(t)$和$Y(t)$是相互独立且具有相同统计特性的宽平稳随机过程，其均值函数为0，自相关函数为$R_X(t_1,t_2)=R_Y(t_1,t_2)=\sigma^2e^{-\alpha|t_1-t_2|}$，$\omega_0$和$\sigma^2$,$\alpha$均为常数。求随机过程$W(t)$的功率谱密度$S_W(f)$。

六、

已知随机过程$N(t)$的自相关函数为$R_N(t_1,t_2)=\frac{\sigma^2}{2}e^{-\beta|t_1-t_2|}$，其中$\sigma^2$和$\beta$均为正的常数。求随机过程$N(t)$的功率谱密度。

七、

设随机过程$V(t)=f(t)+N(t)$，其中$f(t)=\cos(\omega_0t)$是确定信号，$N(t)$是均值为0、功率谱密度为$S_N(f)=\frac{N_0}{2}$的白噪声（宽平稳）。求随机过程$V(t)$的自相关函数$R_V(t_1,t_2)$。

八、

证明：如果随机过程$X(t)$是宽平稳的，则其自相关函数$R_X(t_1,t_2)$满足$R_X(t_1,t_2)=R_X(t_2,t_1)$。

试卷答案

一、

随机过程样本函数是指随机试验中，随着参数（通常是时间）变化而取值的函数。对于给定的样本点（即随机试验的一个结果），样本函数是一个确定的函数；而对于不同的样本点，样本函数则是不同的函数。样本函数直观地描述了随机现象随时间变化的动态行为，是理解随机过程统计特性的基础。通过研究所有可能的样本函数的集合，可以了解随机过程的整体统计规律。

二、

1.正确。均值函数$E[X(t)]=\mu_X$和自相关函数$R_X(t_1,t_2)$均不随时间变化，意味着$\mu_X$是一个常数，且$R_X(t_1,t_2)=R_X(t_2,t_1)=R_X(\tau)$仅依赖于时间差$\tau$。这正是宽平稳（WSS）过程的定义。

2.错误。各态历经性是指随机过程的某种统计特性（如均值、自相关函数）可以通过对其单个样本函数的时间平均来估计。如果各态历经成立，说明该过程的统计特性由其时间平均唯一确定，这必然要求过程是平稳的。但反之不一定成立，平稳过程不一定是各态历经的。

3.正确。根据自相关函数的定义$R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(t_2)]$，它具有对称性$R_X(t_1,t_2)=R_X(t_2,t_1)$。同时，根据期望的线性性质和Cauchy-Schwarz不等式，$R_X(t_1,t_2)$满足非负定性，即对于任意复数序列$\{c_k\}$和任意整数$N$，有$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}c_i\overline{c_j}R_X(t_i,t_j)\geq0$。这两个性质是自相关函数的基本属性。

三、

判断宽平稳：首先，